论蜡烛图技术在实际应用中的局限性（附策略源码）

2018-06-09
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发明者形态蜡烛

1990年，史蒂夫 · 尼森将古老的蜡烛图技术系统地介绍给了西方投资界，这一举动震惊了传统的技术分析方法，史蒂夫 · 尼森因此被誉为现代蜡烛图技术之父。

图片来源：网络

蜡烛图不仅全球广泛普及，而且经久不衰，沿用至今。几乎在任何一个交易软件上都能看到它的身影，之所以如此流行，得益于其简单性和清晰性。

作为投资的入门读物，很多人一开始都会选择史蒂夫 · 尼森的《日本蜡烛图技术》。这本书详细描述了蜡烛图的各种形态：反转形态、持续形态等多达几十种，如果要加上形态的变种以及各种组合恐怕要有上百种之多。

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如上图所示，这些各有特征且种类繁多的名称，是由价格走势中若干经典型形态作出归纳命名，用来推断出市场现存的趋势将会延续或反转。

蜡烛图技术真的可以预测市场吗？我们还是写一个策略来验证一下。这里先以史蒂夫 · 尼森最为推崇的神奇十字星为例。

十字星形态

图片来源：https://www.quantinfo.com/

源码如下：

注：源码运行环境在发明者量化平台

测试配置：

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测试螺纹钢（黑色系）结果：

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如你所见，如果只利用蜡烛图技术中的十字星形态，作为买卖依据，其结果跟抛硬币差不多。

一个例子可能不足以说明，接着我们试试在蜡烛图技术中使用率最高的反转形态：锤子线和倒锤子线。

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源码如下：

注：源码运行环境在发明者量化平台

测试配置：

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测试螺纹钢（黑色系）结果：

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只利用锤子线和倒锤子线形态作为买卖依据，测试效果会比十字星形态要好一些。按照教科书上的说法，锤子线通常带着长长的下影线，意味着杀跌动能被消化，后市看涨；倒锤子线通常带着长长的上影线，意味着上涨动能被消耗，后市看跌。

但也许是拟合了品种，让我们在测试一下橡胶，源码原封不动，只修改了交易品种，测试橡胶（化工系）结果：

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以及动力煤（能源系）的测试结果：

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在蜡烛图形态中，反转形态：锤子线和倒锤子线，使用比较多，作用也比较大。除此之外，还有一些反转形态和持续形态，信号相对弱很多。但是只是以纯粹的蜡烛图技术就足够了吗？

接着，我们来看一下，蜡烛图技术与一些传统技术分析相结合后的表现，我们以技术分析中最常用的移动平均线为例：

源码如下：

// 参数
maLen = 200
contractType = "rb000/rb888/10,ru000/ru888/1,ZC000/ZC888/5"

function main() { // 主程序
    var contractTypeDic = {}; // 新建一个合约品种对象
    var contractTypeArr1 = contractType.split(","); // 处理合约类型
    var contractTypeArr2 = []; // 新建一个空数组
    for (var i = 0; i < contractTypeArr1.length; i++) {
        contractTypeArr2.push(contractTypeArr1[i].split('/'));
    } // 批量处理合约类型
    for (var key = 0; key < contractTypeArr2.length; key++) {
        for (var kay = 0; kay < contractTypeArr2[key].length; kay++) {
            contractTypeDic[contractTypeArr2[key][1]] = {
                unit: Number(contractTypeArr2[key][2]),
                falsePosition: 0
            }
        }
    } // 批量处理，给合约品种对象添加属性
    var re = /\/\d{1,3}/gm // 正则表达式
    var name = contractType.replace(re, ""); // 处理下单合约名称字符串
    // 调用商品期货交易类库中的CTA框架。参数1：用每个品种的指数数据产生信号，用每个品种的当前主力合约下单。参数2：策略逻辑的回调函数。
    $.CTA(name, function(st) {
        var bars = st.records; // 获取K线数组
        if (!bars || bars.length < maLen + 1) {
            return;
        } // 检测K线数据的长度。如果K线数据过短，则继续等待数据
        var ma = TA.MA(bars, maLen); // 获取移动平均线，返回数组
        var ma1 = ma[ma.length - 2]; // 获取上根K线的移动平均线数据
        var close1 = bars[bars.length - 2].Close; // 获取上根K线的收盘价
        var longArr = talib.CDLHAMMER(bars) // 调用talib库中的锤子线形态，返回数组
        var shortArr = talib.CDLINVERTEDHAMMER(bars) // 调用talib库中的倒锤子线形态，返回数组
        var long = longArr[longArr.length - 2] // 获取上根K线锤子线形态数据
        var short = shortArr[shortArr.length - 2] // 获取上根K线倒锤子线形态数据
        if (contractTypeDic[st.symbol].falsePosition > 0 && (close1 < ma1 || short > 0)) {
            contractTypeDic[st.symbol].falsePosition = 0;
            return -contractTypeDic[st.symbol].unit;
        } // 平多单
        if (contractTypeDic[st.symbol].falsePosition < 0 && (close1 > ma1 || long > 0)) {
            contractTypeDic[st.symbol].falsePosition = 0;
            return contractTypeDic[st.symbol].unit;
        } // 平空单
        if (contractTypeDic[st.symbol].falsePosition == 0 && close1 > ma1 && long > 0) {
            contractTypeDic[st.symbol].falsePosition = 1;
            return contractTypeDic[st.symbol].unit;
        } // 开多单
        if (contractTypeDic[st.symbol].falsePosition == 0 && close1 < ma1 && short > 0) {
            contractTypeDic[st.symbol].falsePosition = -1;
            return -contractTypeDic[st.symbol].unit;
        } // 开空单
    });
}

注：源码运行环境在发明者量化平台

组合测试结果：

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