众所周知，正常情况下不管是主观交易还是自动化交易，趋势交易相较震荡交易都更容易赢钱。这里并不是说震荡交易策略就不能赢钱，依旧是有优秀的震荡交易策略的，今天介绍的策略是以趋势交易策略作为设计方向。在确定设计方向后，我们要考虑的是如何判定趋势。周校长《易然战法》认为充分的震荡是形成单边趋势行情最主要的因素之一，股市里常有一句话“横有多长，树有多高！”讲的就是这个道理。
那么我们需要先判定何为“震荡充分”，今天分享的策略以均线粘合时间作为判定方式，即当指定均线组粘合N个周期来判定震荡充分。在判定震荡充分后，我们需要设计开单。我们以《海龟交易法则》的交易逻辑，突破N周期高低点为进场条件。即在指定均线组粘合N个周期后，当价格突破M周期内的最高点或最低点顺势开单。
最后是出场方式的设计，在交易策略中出场方式的设计可以分很多种，比如：固定止盈止损、移动止盈止损、反穿均线、RSI超买卖、均线金叉死叉、KDJ金叉死叉等等。本次策略的出场方式采用了反穿均线及移动止盈的方式来实现。
策略应用软件：MultiCharts 中国版
测试范围：沪深300指数中300只个股
历史回测周期：2002-2018年日线数据
应用主要品种：中国A股
策略交易频率：中
策略应用软件：MultiCharts 中国版
测试范围：外汇、黄金
历史回测周期：2014-2018年1小时数据
应用主要品种：欧元、英镑、加元、日元、纽元、瑞士法郎、黄金（由于各外汇平台报价的细微差异性可能破坏测试结果，因此我们最终决定使用国际期货报价进行测试）
策略交易频率：低
用客观数据说话，将所有交易理论技术通过程序化策略予以实现和验证，今天的分享也希望能给大家理解和制定自己的交易策略一些帮助。
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