市场本质及交易者的命运

首先我想先说明一下,我从开始入市就希望找到一个自己的交易系统,一个能让我心甘情愿把一生命运托付的交易系统,但是至今没有找到,趋势是目前为止我觉得最值得深究的,但我只是个新手,我渴望多学习任何东西,我不想把自己的思考拘泥于趋势,所以在最近趋势没有好转的情况下,我为了学习于是违反以前的纪律开始抢反弹,以下思考就是在这种情况下产生的。 

4月3日上午有个同事受不了暴跌后还死气沉沉的低位横盘,把他亏损30%的票割了,当时我就想连他这样不肯止损的散户都割了还能有多少抛盘出来,于是就买了,反正就是赌一把的心态,如果亏3%就认赔,还好前天卖完收益14%。这次操作赚不赚钱倒是次要,主要收获是引起了我对趋势的新思考。 

这次操作是违反我之前5、10日均线金叉买入的纪律的,而且严重违反,因为当时是刚死叉,可是一切技术目的都是获利,这次我为什么能获利? 

我第一点想到的是这是摆动策略的一次成功应用。于是我回头仔细思考我一直忽视的摆动策略,当初忽视的原因在于摆动策略一是没有大赔率,二是会有大亏损。现在想想摆动策略虽然单次赔率较小,但是只要有复利在,多次小的收益累加也会有大收益。至于大亏损是只用摆动策略而不正确止损,或者更准确的说是没有处理好亏损与收益之间的比例,比如平均收益5%,止损却6%。那么要找到好的比例首先要确定的就是最低成本能做到多低,我想到的成本有两部分组成,一是固定成本如印花税之类,二是策略成本,因为摆动策略失败后没有指示卖出的信号,所以我只想到了止损,希望大家帮我想一下有没有其他的策略成本。这两种成本中第一种是固定的,想降低只有从第二种下手,如果成功率100%那这种成本当然是0,可惜这是不可能的,那么成功率越高成本就越低,这样看来使用摆动策略我们唯一需要做的就是像用趋势策略一样,找出一个尽最大可能敏感的过滤器,把我们没有能力把握的太小的波动过滤掉以增加成功率,这个过滤器的好坏就决定了我们最终是否能赢利及赢利大小。回到我这次操作上来我的过滤器就是我同事,用他的成功率还不错,如果他能永远这么准我这辈子死也不愿意离开他了。呵呵 :) 
就在我沉迷于找过滤器并且又开始可笑的计算起复利来的时候,突然惊醒一样的想到我之前为什么对这么有价值的东西完全不做深究就把它忽视掉了?这让我有了第二点的思考。 

我第二点想到的是不同的时间应该用不同的策略。之前简单放过摆动策略原因就是之前是大牛市,是在一个前所未有的上涨的大趋势里面,这种大趋势里面最佳策略当然是趋势策略,如果应用摆动策略那会是个可笑的胆小鬼。前所未有的牛市造成了今天所有论坛里趋势派统一天下的局面,我也终于明白了为什么老股民在这个大牛市里几乎都收益偏低,因为想在熊市里活下来必须要靠摆动策略,至少要靠摆动中的高抛,这使得老股民在牛市里一涨就卖,不跌不买,收益能不低吗?想明白了这一点之后,我清楚了我该做的并不是抛弃趋势策略转向摆动策略,而是找到他们各自擅长的时间。 
最理想的当然是判明每一个波动是趋势还是摆动,这要求我分别建立1、趋势阶段的标准,2、建立摆动阶段的标准。然后往走势上套。说来简单,可是做起来真难,在努力过后,我要第无数次的再感谢《股票作手回忆录》,感谢Livermore,他一针见血的给我指出了问题难点所在:“任何人所能学到的一个最有帮助的事情,是放弃最后一档--或第一档,这两档是世界上最昂贵的东西。”我对此的理解是第一档贵是因为它无法获得,最后一档贵是因为它无法避免,从这一点来说趋势策略更适合,因为趋势策略本身就是放弃第一档而且接受最后一档的策略,所以我决定只建立趋势阶段的标准,把其它的当做摆动阶段,这样区分就完全不会增加成本或放跑利润了。 

本来我如果到此结束会很美好,我可以乐呵呵的随便找根均线,在线上用MACD,线下用RSI,然后再回去计算我的复利,做我的发财美梦,一切都很完美,可惜我是个技术偏执狂,我开始继续追究趋势与摆动的区别及原因,这让我有了下面最终的思考。我先提醒一下,如果你如此有耐心能看我的啰嗦废话到这里,我要诚心诚意的感谢你,但是如果你只是想赚点钱,并不关心市场或人生之类空洞虚无的东西,下面的东西不但毫无意义,而且对交易没有任何用处,反而很可能会对你有坏处,至少让我有就算赚了钱也很沮丧的感觉,你要想清楚了,并且认真回答我,你除了赚钱还需要从市场中得到别的东西吗?你对人生世界之类大道理还感兴趣吗?如果你的答案是肯定的,没办法,你往下看吧,看完后悔了可不要怪我。 

我上面说到我还想追究趋势与摆动的区别及原因,开始我觉得区别很简单,就是一个是涨了还涨,跌了还跌,另一个是涨完了跌,跌完了涨,但在我找符合这个标准的指标时,我才发现几乎是不可能的。每一个趋势里都有小级别的摆动,每一个摆动都由更小的趋势组成,如果真要完全明确的区分开可能要从成交明细里去区分了,就是三笔成交组成最小的单位,依次增加或减少是最小的上涨和下跌趋势,第二笔最高或最低是最小的冲高回落和见底反弹,可是这代表了什么?几秒种内发生的买卖几乎就是完全随机的,每一个人的想法相加最后才有了波动,有了趋势,有了市场,这跟物理学中的量子力学与经典力学的关系几乎一样,每一个粒子都是不规律的,但是不规律的粒子组成的宏观物体却是很规律的,那么他们之间的关系到底是什么?物理上的问题至今未得到解决,市场里的问题同样无法解决。我只能把市场主观人为的划分成几个“层次”来研究,无论是用分钟线、日线,还是用周线、年线,这些线都是人为给市场外加上的,换句话说我如果用日K线来研究市场,那我的研究对象本身就是不存在的,而我用不存在的日K线来研究市场,即使得出一个规律,这个规律也只能是归纳法,也就是永远只是“概率”上的规律,从此点上得出的结论就是,如果想完全100%准确的分析甚至预测市场,只有一个方法,就是要从每一笔成交上出发,严密的推导出最终的分时走势、日K线、年K线等。如果不这样做,我们的分析就总有失败的可能,就象小孩子就可以100%预测太阳明天早上会升起想看日出早起一小会就行,可是全世界的气象学家加起来也无法100%确定那个小孩子看日出时是否会有一些云彩挡到太阳,我们的命运就象那个小孩子,就算我们100%确定每天早上的时候太阳都会升起,但是能否天天看到日出只能交给上帝,这就是伟大到如同Livermore,却有一个破产后自杀的结局的原因。 
这就是我所思考的市场与交易的本质,我们不过是在赌而已,只不过我们可能有“概率”上的优势,虽然这个优势只是建立在“过去管用”上,但是有总比没有要好,它的最大用处就是让我们赌的心安理得,赌的沾沾自喜。不过再往大处想想,人生又何尝不是一场赌局,我们随时有各种坏的可能也何差交易上这一点点,只要我们在新的一天早晨能睁开眼睛,那就只管好好享受人生吧!

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