基于价格与均线的相关差进行判断
策略说明:
1.系统将当前价格和MA之差定义为DRD
2.计算RDV: N天DRD的加和除以DRD绝对值的加和
入场条件:
1.设置ETLONG为入市阈值，如果RDV>ETLONG,则入场做多
2.设置ETSHORT为入市阈值，如果RDV<ETSHORT,则入场做空
出场条件:
1.如果RDV下穿0, 多头平仓
2.如果RDV上穿0, 空头平仓测算报告
螺纹指数 15分钟 价格与均线差-18
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/24 16:56:00 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-24 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-24 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.22% | ||
| 模型 | 价格与均线差-18 | ||
| 参数 | [15,5,-5,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1086 | ||
| 测试周期数 | 17168 | ||
| 信号个数 | 1359 | ||
| 指令总数 | 1360 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1676000 | ||
| 空仓周期数 | 733 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 15 | ||
| 最长交易周期 | 117 | ||
| 标准离差 | 30024.11 | ||
| 标准离差率 | 1736.09% | ||
| 夏普比率 | 22.71 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.11 | ||
| 权益最大回撤 | 397000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/12/20 11:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 32.82% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/11/14 09:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 3416 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2016/04/21 14:00 - 2016/11/29 11:00 | ||
| 损益最大回撤 | 369000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/12/19 22:45 | ||
| 损益最大回撤比 | 23.83% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/11/14 09:45 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 2409 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2016/06/16 09:45 - 2016/11/21 14:30 | ||
| 风险率 | 3.50% | ||
| 收益率/风险率 | 22.59 | ||
| 每手最大亏损 | 1960.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 34.59 | ||
| 盈利率 | 235.20% | 167.30% | 67.90% |
| 年化单利收益率 | 79.05% | ||
| 月化单利收益率 | 6.50% | ||
| 年化复利收益率 | 50.16% | ||
| 月化复利收益率 | 3.40% | ||
| 胜率 | 38.97% | ||
| 模型得分 | 37分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.07 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.90 | 1.84 | 1.98 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.03 | ||
| 净利润 | 1176000 | 836500 | 339500 |
| 总盈利 | 7450500.00 | 3903000.00 | 3547500.00 |
| 总亏损 | 6274500.00 | 3066500.00 | 3208000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.19 | 1.27 | 1.11 |
| 其中持仓浮盈 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 |
| 交易次数 | 680 | 344 | 336 |
| 盈利比率 | 38.09% | 40.70% | 35.42% |
| 盈利次数 | 259 | 140 | 119 |
| 亏损次数 | 415 | 202 | 213 |
| 持平次数 | 6 | 2 | 4 |
| 平均交易周期 | 25.25 | 49.91 | 51.10 |
| 平均盈利交易周期 | 66.29 | 122.63 | 144.27 |
| 平均亏损交易周期 | 41.37 | 84.99 | 80.60 |
| 平均盈亏(利润) | 1729.41 | 2431.69 | 1010.42 |
| 平均盈利 | 28766.41 | 27878.57 | 29810.92 |
| 平均亏损 | 15119.28 | 15180.69 | 15061.03 |
| 最大盈利 | 153500.00 | 153500.00 | 130000.00 |
| 最大亏损 | 98000.00 | 59500.00 | 98000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 净利润/最大亏损 | 12.00 | 14.06 | 3.46 |
| 最大盈利时间 | 2017/08/08 10:30 | 2017/08/08 10:30 | 2017/04/13 09:45 |
| 最大亏损时间 | 2016/11/09 09:15 | 2016/05/09 09:15 | 2016/11/09 09:15 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 6 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/02/23 10:00 - 2016/03/02 09:45 | ||
| 最大持续亏损次数 | 9 | 18 | 12 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/08/08 14:30 - 2018/08/16 21:30 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126886.59 | ||
| 最大使用资金额 | 176640.00 | ||
| 平均资金使用率 | 10.80% | ||
| 最大资金使用率 | 19.25% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 204.50% | 136.60% | 41.90% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 254.80% | 179.20% | 87.50% |
| 期间最大权益 | 2031500 | ||
| 期间最小权益 | 482500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 2155987000 | ||
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