商品期货跨期套利Python版

• 2018-12-01 17:21:36
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• 商品期货 跨期套利 Python
• 掘金

本策略根据EG两步法(1.序列同阶单整2.OLS残差平稳)判断序列具有协整关系之后(若无协整关系则全平仓位不进行操作)。通过计算两个真实价格序列回归残差的0.9个标准差上下轨,并在价差突破上轨的时候做空价差,价差突破下轨的时候做多价差，并在回归至标准差水平内的时候平仓。
无法实盘，代码供参考学习

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