商品期货跨期套利Python版

.PY

资源格式

3249

浏览次数

6.4K

资源大小

33

下载数量

2

资源价格

本策略根据EG两步法(1.序列同阶单整2.OLS残差平稳)判断序列具有协整关系之后(若无协整关系则全平仓位不进行操作)。通过计算两个真实价格序列回归残差的0.9个标准差上下轨,并在价差突破上轨的时候做空价差,价差突破下轨的时候做多价差,并在回归至标准差水平内的时候平仓。
无法实盘,代码供参考学习
免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。
如果觉得资源对你有用,请随意赞赏收藏
1209515279 zhuyijiangthu flaght 754136718 zyt007 jyzhd1993 86970499 2645694927 310250097 niat05ethjh1112 fpga 124447908 等17人赞赏收藏
相关推荐
登录后评论
Copyright © 2019 宽客在线