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商品期货跨期套利Python版
2018-12-01
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Tags :
商品期货
跨期套利
Python
本策略根据EG两步法(1.序列同阶单整2.OLS残差平稳)判断序列具有协整关系之后(若无协整关系则全平仓位不进行操作)。通过计算两个真实价格序列回归残差的0.9个标准差上下轨,并在价差突破上轨的时候做
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