一、信号交易
组合一:做多累计涨幅排名前20%的品种,作为多头组合。
组合二:做空累计涨幅排名后20%的品种,作为空头组合。
组合三:做多累计涨幅排名前20%的品种,做空累计涨幅排名后20%的品种,作为多空组合。二、回测时间
样本内回测时间:2009年1月1日至2017年12月31日;
样本外回测时间:2017年5月1日至2018年4月25日。三、回测品种选择
1、 上市满半年。
2、 前N1(20)个交易日成交量均值大于N2(一万手)。四、资金分配
1、 交易保证金设置为100%,即1倍杠杆交易。
2、 均等分配交易资金。
3、 交易成本:全品种按单边万分之一计算。