商品期货横截面动量策略(Matlab)

.M

资源格式

4481

浏览次数

4.3K

资源大小

96

下载数量

20

资源价格

一、信号交易
组合一:做多累计涨幅排名前20%的品种,作为多头组合。
组合二:做空累计涨幅排名后20%的品种,作为空头组合。
组合三:做多累计涨幅排名前20%的品种,做空累计涨幅排名后20%的品种,作为多空组合。

二、回测时间
样本内回测时间:2009年1月1日至2017年12月31日;
样本外回测时间:2017年5月1日至2018年4月25日。

三、回测品种选择
1、    上市满半年。
2、    前N1(20)个交易日成交量均值大于N2(一万手)。

四、资金分配
1、    交易保证金设置为100%,即1倍杠杆交易。
2、    均等分配交易资金。
3、    交易成本:全品种按单边万分之一计算。

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。
如果觉得资源对你有用,请随意赞赏收藏
894720062 18601286815 索罗斯之殇 zihaozhang16 4人赞赏收藏
相关推荐
登录后评论
Copyright © 2019 宽客在线