平行线差（DMA）指标是利用两条不同期间的平均线，来判断当前买卖能量的大小和未来价格趋势。DMA指标是一种中短期指标。本策略用DMA和MA构建简单模型。
测算报告
螺纹指数 15分钟 PP模型源码
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/15 14:42:51 | ||
| 资金分配量 | 100000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-17 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-17 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 71.36% | ||
| 模型 | PP模型源码 | ||
| 参数 | [9,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1079 | ||
| 测试周期数 | 17038 | ||
| 信号个数 | 2924 | ||
| 指令总数 | 2924 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 100000 | ||
| 最终权益 | 1546950 | ||
| 空仓周期数 | 42 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 41 | ||
| 最长交易周期 | 43 | ||
| 标准离差 | 13138.50 | ||
| 标准离差率 | 2654.12% | ||
| 夏普比率 | 64.05 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.08 | ||
| 权益最大回撤 | 285060.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/02/20 21:30 | ||
| 权益最大回撤比 | 93.21% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/07/13 13:30 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 4739 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2016/02/15 13:45 - 2016/11/22 09:45 | ||
| 损益最大回撤 | 269760.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/02/20 22:45 | ||
| 损益最大回撤比 | 92.75% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/07/15 09:30 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 4605 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2016/02/19 21:00 - 2016/11/21 22:30 | ||
| 风险率 | 86.93% | ||
| 收益率/风险率 | 5.63 | ||
| 每手最大亏损 | 1240.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 11.49 | ||
| 盈利率 | 1446.95% | 991.82% | 455.13% |
| 年化单利收益率 | 489.47% | ||
| 月化单利收益率 | 40.23% | ||
| 年化复利收益率 | 152.56% | ||
| 月化复利收益率 | 7.91% | ||
| 胜率 | 36.20% | ||
| 模型得分 | 40分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.12 | 2.09 | 2.14 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.29 | ||
| 净利润 | 1446950 | 991820 | 455130 |
| 总盈利 | 12742320.00 | 6645830.00 | 6096490.00 |
| 总亏损 | 11295370.00 | 5654010.00 | 5641360.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.13 | 1.18 | 1.08 |
| 其中持仓浮盈 | -4500.00 | 0.00 | -4500.00 |
| 交易次数 | 2923 | 1461 | 1462 |
| 盈利比率 | 34.01% | 35.04% | 32.97% |
| 盈利次数 | 994 | 512 | 482 |
| 亏损次数 | 1865 | 912 | 953 |
| 持平次数 | 64 | 37 | 27 |
| 平均交易周期 | 5.83 | 11.66 | 11.65 |
| 平均盈利交易周期 | 17.14 | 33.28 | 35.35 |
| 平均亏损交易周期 | 9.14 | 18.68 | 17.88 |
| 平均盈亏(利润) | 495.02 | 678.86 | 311.31 |
| 平均盈利 | 12819.24 | 12980.14 | 12648.32 |
| 平均亏损 | 6056.50 | 6199.57 | 5919.58 |
| 最大盈利 | 88500.00 | 88500.00 | 85500.00 |
| 最大亏损 | 60000.00 | 58500.00 | 60000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 净利润/最大亏损 | 24.12 | 16.95 | 7.59 |
| 最大盈利时间 | 2017/01/16 11:00 | 2017/01/16 11:00 | 2018/03/23 10:00 |
| 最大亏损时间 | 2016/03/07 21:00 | 2017/02/03 09:00 | 2016/03/07 21:00 |
| 最大持续盈利次数 | 6 | 7 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/04/21 14:15 - 2016/04/23 00:30 | ||
| 最大持续亏损次数 | 17 | 13 | 16 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/09/15 10:30 - 2017/09/19 10:30 | ||
| 平均持仓手数 | 43 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 113427.77 | ||
| 最大使用资金额 | 176760.00 | ||
| 平均资金使用率 | 45.94% | ||
| 最大资金使用率 | 100.00% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 1358.45% | 903.32% | 369.63% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 1506.95% | 1050.32% | 515.13% |
| 期间最大权益 | 1597950 | ||
| 期间最小权益 | 13070 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 8341817210 | ||
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