突破昨日最高最低价策略
测算报告
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 报告生成时间 |
2018/12/26 15:34:09 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 数据合约 |
螺纹指数 |
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| 交易合约 |
螺纹指数 |
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| K线周期 |
15分钟 |
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| 数据开始时间 |
2016-1-4 |
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| 数据结束时间 |
2018-12-26 |
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| 信号计算开始时间 |
2016-1-4 |
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| 信号计算结束时间 |
2018-12-26 |
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| 单位 |
10（吨/手，元/点） |
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| 保证金 |
8.00% |
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| 手续费 |
0.00%% |
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| 滑点 |
0 |
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| 开仓手数 |
50 |
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| 初始资金比例 |
14.26% |
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| 模型 |
A057 |
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| 参数 |
[0,0,0,0,0,0] |
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 测试天数 |
1088 |
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| 测试周期数 |
17214 |
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| 信号个数 |
1150 |
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| 指令总数 |
1150 |
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| 信号消失次数 |
0 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 最终权益 |
1171500 |
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| 空仓周期数 |
14734 |
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| 最长连续空仓周期数 |
219 |
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| 最长交易周期 |
34 |
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| 标准离差 |
13595.37 |
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| 标准离差率 |
1164.16% |
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| 夏普比率 |
28.61 |
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| 盈亏总平均/亏损平均 |
0.16 |
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| 权益最大回撤 |
189500.00 |
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| 权益最大回撤时间 |
2017/03/13 09:30 |
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| 权益最大回撤比 |
17.33% |
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| 权益最大回撤比时间 |
2016/03/14 14:45 |
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| 权益最长未创新高周期数 |
3662 |
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| 权益最长未创新高时间段 |
2016/12/07 10:45 - 2017/08/04 10:30 |
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| 损益最大回撤 |
182000.00 |
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| 损益最大回撤时间 |
2017/03/09 09:30 |
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| 损益最大回撤比 |
16.88% |
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| 损益最大回撤比时间 |
2016/03/14 21:00 |
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| 损益最长未创新高周期数 |
3537 |
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| 损益最长未创新高时间段 |
2016/12/09 09:45 - 2017/07/31 21:00 |
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| 风险率 |
8.90% |
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| 收益率/风险率 |
5.06 |
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| 每手最大亏损 |
2180.00 |
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| 每手平均盈亏 |
23.36 |
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| 盈利率 |
134.30% |
144.70% |
-10.40% |
| 年化单利收益率 |
45.05% |
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| 月化单利收益率 |
3.70% |
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| 年化复利收益率 |
33.06% |
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| 月化复利收益率 |
2.38% |
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| 胜率 |
53.91% |
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| 模型得分 |
46分 |
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| 平均盈利/权益最大回撤 |
0.05 |
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| 平均盈利/平均亏损 |
1.22 |
1.26 |
0.93 |
| 平均盈利率/平均亏损率 |
1.31 |
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| 净利润 |
671500 |
723500 |
-52000 |
| 总盈利 |
2634000.00 |
1713500.00 |
920500.00 |
| 总亏损 |
1962500.00 |
990000.00 |
972500.00 |
| 总盈利/总亏损 |
1.34 |
1.73 |
0.95 |
| 其中持仓浮盈 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 交易次数 |
575 |
156 |
419 |
| 盈利比率 |
50.78% |
57.05% |
48.45% |
| 盈利次数 |
292 |
89 |
203 |
| 亏损次数 |
265 |
65 |
200 |
| 持平次数 |
18 |
2 |
16 |
| |
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|
| 平均交易周期 |
29.94 |
110.35 |
41.08 |
| 平均盈利交易周期 |
58.95 |
193.42 |
84.80 |
| 平均亏损交易周期 |
64.96 |
264.83 |
86.07 |
| 平均盈亏(利润) |
1167.83 |
4637.82 |
-124.11 |
| 平均盈利 |
9020.55 |
19252.81 |
4534.48 |
| 平均亏损 |
7405.66 |
15230.77 |
4862.50 |
| |
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|
|
| 最大盈利 |
74500.00 |
74500.00 |
37500.00 |
| 最大亏损 |
109000.00 |
109000.00 |
23000.00 |
| 最大盈利/总盈利 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 最大亏损/总亏损 |
0.06 |
0.11 |
0.02 |
| 净利润/最大亏损 |
6.16 |
6.64 |
-2.26 |
| 最大盈利时间 |
2017/03/13 21:00 |
2017/03/13 21:00 |
2018/03/23 09:15 |
| 最大亏损时间 |
2017/02/03 21:00 |
2017/02/03 21:00 |
2016/03/08 13:30 |
| |
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|
| 最大持续盈利次数 |
7 |
9 |
6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 |
2016/03/30 09:45 - 2016/04/11 21:00 |
|
|
| 最大持续亏损次数 |
8 |
4 |
8 |
| 最大持续亏损次数出现时间 |
2016/03/08 11:00 - 2016/03/14 21:00 |
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| 平均持仓手数 |
50 |
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|
| 最大持仓手数 |
50 |
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| 平均使用资金额 |
124183.58 |
|
|
| 最大使用资金额 |
177000.00 |
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| 平均资金使用率 |
13.77% |
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| 最大资金使用率 |
19.63% |
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| 扣除最大盈利后收益率 |
119.40% |
129.80% |
-17.90% |
| 扣除最大亏损后收益率 |
156.10% |
166.50% |
-5.80% |
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| 期间最大权益 |
1293000 |
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| 期间最小权益 |
455500 |
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| 手续费 |
0 |
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| 滑点损耗 |
0 |
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| 成交额 |
1842639500 |
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