AMA自适应均线交易策略
测算报告
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 报告生成时间 |
2019/01/10 15:00:01 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 数据合约 |
螺纹指数 |
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| 交易合约 |
螺纹指数 |
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| K线周期 |
15分钟 |
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| 数据开始时间 |
2016-1-4 |
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| 数据结束时间 |
2019-1-10 |
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| 信号计算开始时间 |
2016-1-4 |
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| 信号计算结束时间 |
2019-1-10 |
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| 单位 |
10（吨/手，元/点） |
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| 保证金 |
8.00% |
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| 手续费 |
0.00%% |
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| 滑点 |
0 |
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| 开仓手数 |
50 |
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| 初始资金比例 |
14.28% |
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| 模型 |
POJIE钢15分钟 |
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| 参数 |
[0,0,0,0,0,0] |
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 测试天数 |
1103 |
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| 测试周期数 |
17413 |
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| 信号个数 |
1113 |
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| 指令总数 |
1114 |
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| 信号消失次数 |
0 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 最终权益 |
1342500 |
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| 空仓周期数 |
2538 |
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| 最长连续空仓周期数 |
30 |
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| 最长交易周期 |
263 |
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| 标准离差 |
29503.78 |
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| 标准离差率 |
1950.58% |
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| 夏普比率 |
16.43 |
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| 盈亏总平均/亏损平均 |
0.14 |
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| 权益最大回撤 |
548500.00 |
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| 权益最大回撤时间 |
2018/02/23 14:30 |
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| 权益最大回撤比 |
33.19% |
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| 权益最大回撤比时间 |
2018/02/23 14:30 |
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| 权益最长未创新高周期数 |
7959 |
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| 权益最长未创新高时间段 |
2017/08/07 13:30 - 2019/01/10 14:59 |
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| 损益最大回撤 |
468500.00 |
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| 损益最大回撤时间 |
2018/02/23 13:45 |
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| 损益最大回撤比 |
29.68% |
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|
| 损益最大回撤比时间 |
2018/02/23 13:45 |
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|
| 损益最长未创新高周期数 |
7870 |
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|
| 损益最长未创新高时间段 |
2017/08/11 10:45 - 2019/01/10 14:59 |
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| 风险率 |
0.80% |
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| 收益率/风险率 |
69.70 |
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| 每手最大亏损 |
1210.00 |
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| 每手平均盈亏 |
30.25 |
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| 盈利率 |
168.50% |
144.60% |
23.90% |
| 年化单利收益率 |
55.76% |
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| 月化单利收益率 |
4.58% |
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| 年化复利收益率 |
38.66% |
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| 月化复利收益率 |
2.72% |
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| 胜率 |
34.83% |
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| 模型得分 |
48分 |
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| 平均盈利/权益最大回撤 |
0.05 |
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| 平均盈利/平均亏损 |
2.52 |
2.68 |
2.36 |
| 平均盈利率/平均亏损率 |
2.84 |
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| 净利润 |
842500 |
723000 |
119500 |
| 总盈利 |
4723000.00 |
2612000.00 |
2111000.00 |
| 总亏损 |
3880500.00 |
1889000.00 |
1991500.00 |
| 总盈利/总亏损 |
1.22 |
1.38 |
1.06 |
| 其中持仓浮盈 |
29000.00 |
29000.00 |
0.00 |
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| 交易次数 |
557 |
277 |
280 |
| 盈利比率 |
31.42% |
33.21% |
29.64% |
| 盈利次数 |
175 |
92 |
83 |
| 亏损次数 |
363 |
178 |
185 |
| 持平次数 |
19 |
7 |
12 |
| |
|
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|
| 平均交易周期 |
31.26 |
62.86 |
62.19 |
| 平均盈利交易周期 |
99.50 |
189.27 |
209.80 |
| 平均亏损交易周期 |
47.97 |
97.83 |
94.12 |
| 平均盈亏(利润) |
1512.57 |
2610.11 |
426.79 |
| 平均盈利 |
26988.57 |
28391.30 |
25433.73 |
| 平均亏损 |
10690.08 |
10612.36 |
10764.87 |
| |
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|
|
| 最大盈利 |
201000.00 |
201000.00 |
179500.00 |
| 最大亏损 |
60500.00 |
41000.00 |
60500.00 |
| 最大盈利/总盈利 |
0.04 |
0.08 |
0.09 |
| 最大亏损/总亏损 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 净利润/最大亏损 |
13.93 |
17.63 |
1.98 |
| 最大盈利时间 |
2016/11/14 13:45 |
2016/11/14 13:45 |
2018/03/29 13:45 |
| 最大亏损时间 |
2017/10/23 09:15 |
2016/05/03 09:15 |
2017/10/23 09:15 |
| |
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|
|
| 最大持续盈利次数 |
5 |
4 |
6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 |
2016/07/06 14:45 - 2016/07/21 13:30 |
|
|
| 最大持续亏损次数 |
13 |
9 |
9 |
| 最大持续亏损次数出现时间 |
2018/01/30 21:15 - 2018/02/23 13:45 |
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|
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|
| 平均持仓手数 |
50 |
|
|
| 最大持仓手数 |
50 |
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| 平均使用资金额 |
126743.81 |
|
|
| 最大使用资金额 |
172960.00 |
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|
| 平均资金使用率 |
10.96% |
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|
| 最大资金使用率 |
15.93% |
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| 扣除最大盈利后收益率 |
128.30% |
104.40% |
-12.00% |
| 扣除最大亏损后收益率 |
180.60% |
152.80% |
36.00% |
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|
| 期间最大权益 |
1652500 |
|
|
| 期间最小权益 |
496000 |
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|
| 手续费 |
0 |
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| 滑点损耗 |
0 |
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| 成交额 |
1778650500 |
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