当天第一个RSI信号
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/10 15:33:10 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 5分钟 | ||
数据开始时间 | 2015-10-8 | ||
数据结束时间 | 2019-1-10 | ||
信号计算开始时间 | 2015-10-8 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-10 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.74% | ||
模型 | XB_当天第一个RSI信号 | ||
参数 | [11,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1191 | ||
测试周期数 | 57863 | ||
信号个数 | 330 | ||
指令总数 | 331 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 2010000 | ||
空仓周期数 | 97 | ||
最长连续空仓周期数 | 96 | ||
最长交易周期 | 1350 | ||
标准离差 | 46977.29 | ||
标准离差率 | 1026.66% | ||
夏普比率 | 17.79 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.27 | ||
权益最大回撤 | 404000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2016/11/30 22:45 | ||
权益最大回撤比 | 32.62% | ||
权益最大回撤比时间 | 2016/11/30 22:45 | ||
权益最长未创新高周期数 | 11673 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/10/31 09:05 - 2018/07/11 22:35 | ||
损益最大回撤 | 286000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2016/11/30 22:10 | ||
损益最大回撤比 | 24.83% | ||
损益最大回撤比时间 | 2016/11/30 22:10 | ||
损益最长未创新高周期数 | 10033 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/10/31 14:40 - 2018/06/07 13:30 | ||
风险率 | 4.60% | ||
收益率/风险率 | 20.12 | ||
每手最大亏损 | 3020.00 | ||
每手平均盈亏 | 91.52 | ||
盈利率 | 302.00% | 233.30% | 68.70% |
年化单利收益率 | 92.55% | ||
月化单利收益率 | 7.61% | ||
年化复利收益率 | 53.17% | ||
月化复利收益率 | 3.57% | ||
胜率 | 33.64% | ||
模型得分 | 42分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.12 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.77 | 2.57 | 3.26 |
平均盈利率/平均亏损率 | 3.02 | ||
净利润 | 1510000 | 1166500 | 343500 |
总盈利 | 5254500.00 | 2624000.00 | 2630500.00 |
总亏损 | 3744500.00 | 1457500.00 | 2287000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.40 | 1.80 | 1.15 |
其中持仓浮盈 | -500.00 | -500.00 | 0.00 |
交易次数 | 330 | 165 | 165 |
盈利比率 | 33.64% | 41.21% | 26.06% |
盈利次数 | 111 | 68 | 43 |
亏损次数 | 219 | 97 | 122 |
持平次数 | 0 | 0 | 0 |
平均交易周期 | 175.34 | 350.68 | 350.68 |
平均盈利交易周期 | 521.29 | 850.93 | 1345.65 |
平均亏损交易周期 | 264.21 | 596.53 | 474.29 |
平均盈亏(利润) | 4575.76 | 7069.70 | 2081.82 |
平均盈利 | 47337.84 | 38588.23 | 61174.42 |
平均亏损 | 17098.17 | 15025.77 | 18745.90 |
最大盈利 | 234500.00 | 154000.00 | 234500.00 |
最大亏损 | 151000.00 | 151000.00 | 113000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
最大亏损/总亏损 | 0.04 | 0.10 | 0.05 |
净利润/最大亏损 | 10.00 | 7.73 | 3.04 |
最大盈利时间 | 2016/05/17 14:30 | 2016/12/07 09:20 | 2016/05/17 14:30 |
最大亏损时间 | 2016/11/30 21:10 | 2016/11/30 21:10 | 2017/09/04 09:20 |
最大持续盈利次数 | 3 | 7 | 4 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2015/12/31 10:35 - 2016/01/22 09:45 | ||
最大持续亏损次数 | 11 | 10 | 12 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2017/10/31 14:50 - 2017/12/04 11:15 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 123557.10 | ||
最大使用资金额 | 177080.00 | ||
平均资金使用率 | 10.46% | ||
最大资金使用率 | 17.63% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 255.10% | 202.50% | 21.80% |
扣除最大亏损后收益率 | 332.20% | 263.50% | 91.30% |
期间最大权益 | 2121000 | ||
期间最小权益 | 477000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 1003462000 | ||