当天第一个RSI信号
测算报告
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 报告生成时间 |
2019/01/10 15:33:10 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 数据合约 |
螺纹指数 |
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| 交易合约 |
螺纹指数 |
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| K线周期 |
5分钟 |
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| 数据开始时间 |
2015-10-8 |
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| 数据结束时间 |
2019-1-10 |
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| 信号计算开始时间 |
2015-10-8 |
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| 信号计算结束时间 |
2019-1-10 |
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| 单位 |
10（吨/手，元/点） |
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| 保证金 |
8.00% |
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| 手续费 |
0.00%% |
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| 滑点 |
0 |
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| 开仓手数 |
50 |
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| 初始资金比例 |
14.74% |
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| 模型 |
XB_当天第一个RSI信号 |
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| 参数 |
[11,0,0,0,0,0] |
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 测试天数 |
1191 |
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| 测试周期数 |
57863 |
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| 信号个数 |
330 |
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| 指令总数 |
331 |
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| 信号消失次数 |
0 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 最终权益 |
2010000 |
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| 空仓周期数 |
97 |
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| 最长连续空仓周期数 |
96 |
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| 最长交易周期 |
1350 |
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| 标准离差 |
46977.29 |
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| 标准离差率 |
1026.66% |
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| 夏普比率 |
17.79 |
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| 盈亏总平均/亏损平均 |
0.27 |
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| 权益最大回撤 |
404000.00 |
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| 权益最大回撤时间 |
2016/11/30 22:45 |
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| 权益最大回撤比 |
32.62% |
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| 权益最大回撤比时间 |
2016/11/30 22:45 |
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| 权益最长未创新高周期数 |
11673 |
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| 权益最长未创新高时间段 |
2017/10/31 09:05 - 2018/07/11 22:35 |
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| 损益最大回撤 |
286000.00 |
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| 损益最大回撤时间 |
2016/11/30 22:10 |
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| 损益最大回撤比 |
24.83% |
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|
| 损益最大回撤比时间 |
2016/11/30 22:10 |
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| 损益最长未创新高周期数 |
10033 |
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| 损益最长未创新高时间段 |
2017/10/31 14:40 - 2018/06/07 13:30 |
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| 风险率 |
4.60% |
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| 收益率/风险率 |
20.12 |
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| 每手最大亏损 |
3020.00 |
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| 每手平均盈亏 |
91.52 |
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| 盈利率 |
302.00% |
233.30% |
68.70% |
| 年化单利收益率 |
92.55% |
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| 月化单利收益率 |
7.61% |
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| 年化复利收益率 |
53.17% |
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| 月化复利收益率 |
3.57% |
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| 胜率 |
33.64% |
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| 模型得分 |
42分 |
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| 平均盈利/权益最大回撤 |
0.12 |
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| 平均盈利/平均亏损 |
2.77 |
2.57 |
3.26 |
| 平均盈利率/平均亏损率 |
3.02 |
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| 净利润 |
1510000 |
1166500 |
343500 |
| 总盈利 |
5254500.00 |
2624000.00 |
2630500.00 |
| 总亏损 |
3744500.00 |
1457500.00 |
2287000.00 |
| 总盈利/总亏损 |
1.40 |
1.80 |
1.15 |
| 其中持仓浮盈 |
-500.00 |
-500.00 |
0.00 |
| |
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| 交易次数 |
330 |
165 |
165 |
| 盈利比率 |
33.64% |
41.21% |
26.06% |
| 盈利次数 |
111 |
68 |
43 |
| 亏损次数 |
219 |
97 |
122 |
| 持平次数 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| 平均交易周期 |
175.34 |
350.68 |
350.68 |
| 平均盈利交易周期 |
521.29 |
850.93 |
1345.65 |
| 平均亏损交易周期 |
264.21 |
596.53 |
474.29 |
| 平均盈亏(利润) |
4575.76 |
7069.70 |
2081.82 |
| 平均盈利 |
47337.84 |
38588.23 |
61174.42 |
| 平均亏损 |
17098.17 |
15025.77 |
18745.90 |
| |
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|
| 最大盈利 |
234500.00 |
154000.00 |
234500.00 |
| 最大亏损 |
151000.00 |
151000.00 |
113000.00 |
| 最大盈利/总盈利 |
0.04 |
0.06 |
0.09 |
| 最大亏损/总亏损 |
0.04 |
0.10 |
0.05 |
| 净利润/最大亏损 |
10.00 |
7.73 |
3.04 |
| 最大盈利时间 |
2016/05/17 14:30 |
2016/12/07 09:20 |
2016/05/17 14:30 |
| 最大亏损时间 |
2016/11/30 21:10 |
2016/11/30 21:10 |
2017/09/04 09:20 |
| |
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|
| 最大持续盈利次数 |
3 |
7 |
4 |
| 最大持续盈利次数出现时间 |
2015/12/31 10:35 - 2016/01/22 09:45 |
|
|
| 最大持续亏损次数 |
11 |
10 |
12 |
| 最大持续亏损次数出现时间 |
2017/10/31 14:50 - 2017/12/04 11:15 |
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| 平均持仓手数 |
50 |
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|
| 最大持仓手数 |
50 |
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| 平均使用资金额 |
123557.10 |
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|
| 最大使用资金额 |
177080.00 |
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| 平均资金使用率 |
10.46% |
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|
| 最大资金使用率 |
17.63% |
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| 扣除最大盈利后收益率 |
255.10% |
202.50% |
21.80% |
| 扣除最大亏损后收益率 |
332.20% |
263.50% |
91.30% |
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| 期间最大权益 |
2121000 |
|
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| 期间最小权益 |
477000 |
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| 手续费 |
0 |
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| 滑点损耗 |
0 |
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| 成交额 |
1003462000 |
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