引言 在量化交易领域，滚仓（Rolling Position）策略是一个颇具吸引力但也充满挑战的话题。这个策略的核心理念是：在趋势行情中，通过将已实现的盈利再次投入交易，实现复利增长。本文将深入探讨如何将滚仓这个交易想法，一步步转化为可执行的代码逻辑，重点关注思维转换的过程而非技术细节。需要特别说明的是，滚仓策略在放大收益的同时也会放大风险，本文仅供学习交流参考。 一、滚仓策略的盈利逻辑深度解析 ...

用过TradingView的人都知道，这玩意儿看盘是真的香。全球市场行情、几百种技术指标、Pine Script写策略——该有的都有。社区里每天都有人分享交易思路，随便翻翻就能学到不少东西。 但问题来了：策略写好了，回测跑得漂亮，然后呢？ Paper Trading那点事 TradingView的模拟交易，说白了就是个理想世界。挂单秒成交，滑点约等于零，市场深度？不存在的。我见过太多人拿着回测年化 ...

引言：为什么老手看均线就能赚钱，而我们却总是被割韭菜？ 先说个扎心的事实：我认识一个做了十几年期货的老哥，他的交易界面简单得让人怀疑——就两条均线，连MACD、RSI这些"高级货"都不用。但人家就是能稳定盈利。 有次我忍不住问他："你就看这两条线，怎么知道哪个金叉是真突破，哪个是假信号？" 他喝了口茶，云淡风轻地说："看新闻啊。" 我：？？？ 他继续说："比如昨天比特币金叉，但我看到新闻说某个大交 ...

前言 最近有小伙伴问能不能做一个套利策略，恰好发明者平台也缺少相关策略。想着应该不难，结果这一做就是一个月左右，才算是勉强跑通了基本逻辑。现在回过头来看，这个策略从想法到落地，踩的坑比想象中多得多。 本文记录了开发这个套利策略过程中遇到的实际问题和解决思路， 仅供学习参考，不具有任何实践投资价值 。 策略的基本逻辑 交割合约和现货之间存在价差,这个价差在正常情况下会围绕某个均值波动。当价差偏离过大 ...

策略简介 MV策略是一个成交量与均线相结合的策略，其基本原理是价格的上涨或者下跌，一般都伴随着成交量的放大。在单均线策略中，很多时候当价格突破均线买入后，价格就开始下跌，当价格跌破均线卖出后，价格就开 ...

CREMA模型是基于波动率和均线组合而成，是一个不间断持仓的反手策略，适合趋势行情较多的工业品种。回测数据周期是2015年2月22日至2021年12月09日，K线周期是日线，策略参数默认已设置为最优参 ...

策略简介 震荡行情 一直是令趋势交易者头疼的一件事，有时候刚一开仓，价格就回到止损位置，止损之后，价格又突破了止损位置。然而，就是这么一个人人无法回避、天天与之战斗的东西，上百年来，却从来没有一个人能 ...

策略简介 在量化投资领域，突破 策略 是常用的策略之一，常见的突破方式比如有价格突破某一通道的上下轨、价格突破某一段时期的最高价或最低价、价格突破某一设定好的平台等。   比如说唐奇安通道策略，也就是 ...