手把手教你看懂期货盘面明细

各位期友们,每当你打开期货市场的盘面明细,看到很多的专业名词是不是感到有些眼花缭乱,有些无从下手?别担心,这并不意味着你无法理解。相反,这些数字和图表是市场的密码,只等着被你解读。在这个瞬息万变的市场环境中,理解期货盘面明细可以帮助你从宏观角度预测市场的趋势。它们不仅是动态市场供需关系的体现,更是交易决策的重要指引。在本文中,我将带领你一步步深入了解期货盘面明细数据,让你对市场的行情了如指掌。

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盘口数据

首先我们来看盘口数据,这里包括了期货合约的买卖申报价和数量、最新价、开盘价、涨停价、跌停价、最低价、最高价、涨跌、幅度、结算价、外盘、内盘、持仓、总手等多个数据。各个专业术语代表的含义我们在图中进行详细的介绍。这里需要注意的一点是,有时候盘口的数据只能看到一档,但是有时候能看到五档。这是因为上期所的品种提供了免费的五档行情,而其他交易所提供的免费行情只有一档,所以会有所区别。

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盘口数据中,第一个需要注意的是“买入”和“卖出”,分别代表实时的买入价格和卖出价格,因为我们总想“低吸高抛”,所以买入的价格始终会低于卖出的价格。从盘口数据明细中。我们可以看到瞬时的多空力量战况的交织。“买入”和“卖出”背后的“申买数量”和“申卖数量”,表示多空双方在此价格点位的力量对比,如果申买数量较多,证明这个价格点位可能上升,反之亦然;而如果想从总体上判断买盘或者卖盘力量的对比,我们可以根据“外盘数据”(卖出价成交,证明买盘踊跃)和“内盘数据”(买入价成交,卖盘踊跃)进行判断。

另外,如果我们想判断判断价格的变化是因为“资金涌入”还是“资金逃出”,我们可以根据“仓差”的变化,如果价格上涨,并且持仓上升(仓差为正),可以判断为“增量上涨”,表示大量做多资金的涌入,因此上涨可能存在一定的可持续性;相反如果价格上涨,但是持仓下降(仓差为负),可以判断为“缩量上涨”,可能代表着做空资金的撤离,上涨的可持续性不足。

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成交明细

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(注:图片有误,对于多开和空开,“仓差”应小于等于“现手”数,不一定是必须“小于”)

接下来我们来看实时成交的明细,大家可能比较迷惑,这里不是应该返回实时的成交记录吗,而且为什么“现手”(成交量)和“仓差”(持仓变化量)的数值不一致呢,这里为大家解释一下,这是因为我们交易所特殊的数据返回机制导致的。在每一毫秒之间,可能有无数笔交易发生,交易所将这些交易汇总,以每秒钟两个左右的tick进行返回。每个tick返回了这500毫秒之间总体的成交量和持仓数量。我们可以在优宽平台获取一下Tick的原始数据,可以看到原始的Tick数据包括这一瞬间的盘口价格以及总体的持仓量和成交量,使用本时刻的Tick数据减去上一个时刻的,就是持仓量和成交量的变化数值。

function main() {
    exchange.SetContractType('rb888') //订阅螺纹钢主力合约
    Log(exchange.GetTicker()) //打印实时Tick数据
}

// 返回数值
{
  "Info": {
    //盘口数据
  },
  "Open": 3580,                              // 开盘价
  "High": 3603,                              // 最高价
  "Low": 3558.0000000000005,                 // 最低价
  "Sell": 3583,                              // 卖出价
  "Buy": 3582,                               // 买入价
  "Last": 3583,                              // 最新价
  "Volume": 1404439,                         // 成交量
  "OpenInterest": 1967491,                   // 持仓量
  "Time": 1710903880000                      // 时间戳
}

 

成交量的数量都是为正值,但是成交量引起的持仓变化会有正有负,我们需要对此进行分类。根据“现手”和“仓差”的变化,我们可以将此刻的成交“性质”分为“多开”,“空开”,“多平”,“空平”,“多换”,“空换”,“双开”和“双平”八种状态。如果大家想使用原始的Tick数据进行推导,可以参考我们的文库教程《商品期货量化交易必学的知识--基于tick数据推算逐笔交易历史》

成交性质 现手性质 现手/仓差关系 操作
红色(主动性买盘) 仓差(正值) <= 现手 多开
绿色(主动性卖盘) 仓差(正值) <= 现手 空开
绿色(主动性卖盘) 仓差(负值) <= 现手 多平
红色(主动性买盘) 仓差(负值) <= 现手 空平
红色(主动性买盘) 仓差(0,持仓无变化) / 多换
绿色(主动性卖盘) 仓差(0,持仓无变化) / 空换
/ 仓差(正值) == 现手 双开
/ 仓差(负值) == 现手 双平

这样呢,我们可以对实时成交的状态做一个汇总的估计,这样的分类可以帮助各位期友们更好地理解和应对市场的变化,更加准确地制定交易策略。但是由于是汇总的数据,所以在实际交易中,我们需要根据具体情况综合考虑各种因素,做出合理的决策。

结语

在期货市场中,理解盘面明细数据是掌握市场走势和制定交易策略的关键。盘口数据和成交明细提供了丰富的信息,包括价格、成交量、持仓变化等,帮助我们洞察多空力量、资金流向以及交易行为。通过逐步深入了解这些数据,我们能够更准确地预测市场趋势,并做出相应的决策。无论是对于新手还是有经验的交易者,掌握盘面明细数据都是必不可少的。让我们一起深入学习,解读市场密码,掌握交易的主动权。

 

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