TV上的SuperTrend指标有多种版本,找了一个比较容易看懂的算法移植的,对比在发明者量化交易平台回测系统TV图表上加载的SuperTrend指标,发现略有差异,暂时没弄明白原因,期盼各位读者大神
币安期货最近发起了“千团大战”活动(活动地址: https://www.binance-cn.com/cn/futures/activity/tournament )。FMZ量化平台官方也组织了团队
一、摘要 R-Breaker策略由Richard Saidenberg开发,并于1994年公布于世。在之后连续十五年被美国《Futures Truth》杂志评选为前十大最赚钱的交易策略之一。与其他策略
均线策略作为最简单的趋势策略,通常是程序化、量化交易入门的必修课。本篇文章我们不探究策略原理,我们从策略设计层面入手,剖析一个多品种策略的架构设计,学习一些策略架构设计的经验。 多品种策略设计的优点在
一、摘要 在期货交易市场,无论是私募机构还是普通散户,争论技术分析和基本面分析谁好谁坏,从来就没有停止过。技术分析者认为价格已经包含了一切,相信未来价格还以趋势方式演变,只关心图表上价格行为本身的变化
本期文章,带来两个移植的经典策略:冰山委托(买入/卖出)。策略移植自发明者量化交易平台经典策略JavaScript版冰山委托,策略地址: https://www.fmz.com/square/s:冰山
一、摘要 沃伦 · 巴菲特的导师本杰明 · 格雷厄姆曾经在《聪明的投资者》一书中,曾经提到过一种股票债券动态平衡的交易模式。 这种交易模式非常简单: 把手中 50% 的资金投资于股票基金,剩下 50%
JavaScript版 策略地址: https://www.fmz.com/strategy/345 本期文章,我们来一起练习移植一个简单的JavaScript策略。通过移植策略,更加熟悉发明者量化交
上期文章,实现了一个非常简单的Python策略: 「Python版追涨杀跌策略」 ,该策略可以操作一个账户在某个交易对上进行程序化交易,原理很简单,就是追涨杀跌。有时候我们想用同样的交易逻辑去操作不同
趋势策略一般使用各种指标来判断行情方向,使用各个指标数值对比结果来作为交易信号。这样就避免不了使用参数,计算指标。既然使用了参数,就会有拟合的情况。在某些行情下策略表现非常好,但是如果运气不好,行情走
前言 HANS123策略最早主要应用于外汇市场,其交易方式比较简单,属于趋势突破系统,这种交易方式可以在趋势形成的第一时间入场,因此得到很多交易员的青睐,迄今为止HANS123已经扩展了许多版本,今天
策略广场上的Python策略不多,这里编写了一个Python版本的网格策略。策略原理十分简单,在一个价格区间内固定价格距离产生一系列的网格节点,当行情变化时,价格到达一个网格节点价格位置,就挂一个买入
摘要 在期货市场,价格呈现一切。几乎所有的技术分析,如均线、布林线、MACD、KDJ等等,这些都是以价格为基础,通过特定的方法计算。包括基本面分析也是如此,通过分析近期和远期价差、期货和现货升贴水、上
摘要 趋势行情不会永远持续下去,事实上市场大部分时间都处于震荡行情,所以才会有人希望能得到一种交易策略,既可以用在趋势行情,也可以用在震荡行情。那么今天我们就用发明者量化交易平台,构建一个趋势和震荡行
前言 Dual Thrust直译为“双重推力”,是上个世纪80年代由Michael Chalek开发的一个交易策略,曾经在期货市场风靡一时。由于策略本身思路简单,参数很少,因此可以适应于很多金融市场,