本篇讲述的策略本质是动态平衡策略，即始终平衡币价值与计价币价值相等。不过设计为预先挂单，策略逻辑十分简单。编写该策略的主要目的是为了展示策略设计的各个方面。 策略逻辑封装 把策略逻辑和运行时的一些数据

　　如果未来某一天的比特币价格将和现在相同，你将采取怎样的策略来获取收益？很容易想到的方法是涨了卖出，跌了就买入，等待价格再恢复时，就赚取了中间的差价。具体如何执行呢？涨了需要卖出多少，卖早了显然亏了，同

　　一、摘要 二级市场交易至今，充斥着各种各样的交易方法，其中如何抄底逃顶一直是许多交易者孜孜以求的交易方法。本篇我们就发明者量化实现一个筑底ZDZB策略。 二、顶底形态 期货不像股票，它不会一直下跌直到

　　一、摘要 俗话说分久必合合久必分，在期货市场也有这种现象，没有只涨不跌的品种也没有只跌不涨的品种。但是什么时候分什么时候合，这就要看乖离率了。本篇我们将使用乖离率构建一个简单的策略。 二、乖离率简介

　　一、摘要 与其他技术指标不同，简易波动（Ease of Movement Value）反映的是价格、成交量、人气的变化，它是一种将价格与成交量变化相结合的技术，它通过衡量单位成交量的价格变动，形成一个

　　之前写的跨期策略，是需要手动输入开仓对冲差价、平仓对冲差价的。对于差价判断比较主观。本次文章，我们一起把之前的对冲策略魔改成使用BOLL指标进行对冲开平仓操作的策略。 class Hedge: '对冲

　　一、摘要 可能有人对“套利”这个词很陌生，但“套利”在现实生活中却很常见。比如：便利店老板从批发市场以 0.5 元买入一瓶矿泉水，然后在店里以 1 元的价格出售，最后赚取 0.5 元的差价。这个过程其

　　移植自JavaScript版本的 「商品期货跨期对冲 - 百行代码实现」 ，本策略为简单的教学策略，意图展示Python语言的商品期货策略设计。主要用于学习策略编写、参考设计思路。 class Hed

　　完全移植自 「CTP商品期货多品种均线策略」 ，由于Python版本商品期货策略还没有一个多品种的策略，所以就移植了JavaScript版本的「CTP商品期货多品种均线策略」。提供一些Python商品

　　由来 From 我的好朋友燃哥去年曾多次问过我，能不能写一种日内策略。 也有很多朋友来问我，要求写一个网格、做市商策略。 但我一般都直接回绝了，关于这些策略，首先你要有很强的数学功底，起码得有一个数学

　　上一篇文章 手把手教你实现一个行情收集器 我们一起实现了一个收集行情的机器人程序，收集了行情数据接下来怎么使用呢？当然是用于回测系统了，这里依托于发明者量化交易平台回测系统的自定义数据源功能，我们就可

　　一、故事由来 我的好朋友燃哥观察了这个指标很久，在元旦以前推荐给我，讨论是否可以转化成量化。 可惜拖延症犯了，一直拖到现在才来帮他完成这样一个心愿，其实也是最近对算法的领悟突飞猛进。 估摸着某一天写一

　　经典的多品种海龟交易策略升级了，新增加了移仓模块，再也不用每次临近交割时，手忙脚乱的N个品种平仓开仓处理了。对于策略设计，架构设计很重要，一个良好的架构，升级功能，调试测试，扩展优化都是非常方便，并且

　　摘要 做过交易的人大概会有一种体会，有时候价格波动很有规律，但更多时候它呈现出随机游走的不稳定状态。正是这种不稳定才是市场风险和机会的地方。不稳定也就代表了不可预测，那么如何在不可预测的市场环境中让收

　　TV上的SuperTrend指标有多种版本，找了一个比较容易看懂的算法移植的，对比在发明者量化交易平台回测系统TV图表上加载的SuperTrend指标，发现略有差异，暂时没弄明白原因，期盼各位读者大神