传统的多因子选股模型在给股票打分或者预测股票收益率，然后通过一定的技术手段，例如IC相关的加权方式,确定每个因子的权重，然后根据权重汇总得到股票的得分或者预期收益率的估计。并由此来构建组合，一般对于量

　　1、决策树模型与学习 决策树（decision tree）算法基于特征属性进行分类，其主要的优点：模型具有可读性，计算量小，分类速度快。决策树算法包括了由Quinlan提出的ID3与C4.5，Brei

　　所周知，期货价格只有三种运动方向：上涨、下跌和盘整。看起来很简单，但是真正交易起来，涨中有跌，跌中带涨，时不时有震荡加入其中，价格走向错综复杂；再加上恐惧和贪婪心理的存在加深了期货价格的波动幅度，让人

　　简介 : 利用模式分解的数学方法将HS300分解为不同周期的模式；然后挑选其中影响最大的几个分解模式，并将其与宏观经济指标比较，希望能发现两者之间的对应关系；找到宏观经济指标与分解模式之间的对应关系之

　　题目： 一个很有意思的概率推理题：三个犯人中只有一人被判了死刑，但只有狱卒知道真相。情景一：为了以防万一犯人甲请求狱卒把遗书交给犯人乙、丙中没有判死刑的那位，狱卒告诉犯人甲遗书给了乙；情景二：犯人甲问

　　在前面几篇博客里已经谈到了一个交易模型必须在训练数据集和检验数据集上均同时至少在0.05的显著性下有效拒绝了随机假设，这个模型才具备了实盘操作的基本前提。 那么，除此之外，还有哪些因素要考虑呢？  

　　机器学习算法是一类从数据中自动分析获得规律，并利用规律对未知数据进行预测的算法。

　　行业轮动是利用市场趋势获利的一种主动交易策略，其本质是利用不同投资品种强势时间的错位对行业品种进行切换以达到投资收益最大化的目的。通俗点讲就是根据不同行业的区间表现差异性进行轮动配置，力求能够抓住区间

　　海龟交易法则包含了交易中的每一个环节，从选择市场到确定头寸规模、买卖点、止损点等都涵括在内，其完整性是整个海龟系统成功的一个重要因素。

　　日内回转交易是指投资者就同一个标的在同一个交易日内各完成多次买进和卖出的行为，其目的为维持股票数量不变，通过日内K线操纵，使可用余额增多，股票成本降低的一种盈利模式。

　　跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。

　　跨品种套利通常以比价或价差来寻找套利机会，虽然此方法具有一定可行性，但是跨品种套利作为外联套利，其价差或比值通常是沿着趋势变化的，其一旦出现历史比值的高点（或价差）为今年比值的低点时，会造成套利的巨大

　　指数增强策略并不是被动的跟踪某个指数波动，而是采用量化增强模型，利用多因子alpha模型预测股票超额回报，同时力求进行有效的风险控制、降低交易成本、优化投资组合。指数增强策略不会对跟踪标的成分股进行完