1  前言 　　单就套利而言，有许多种不同类型的策略。有风险有限的期现套利、基于协整关系的统计套利、较高风险的跨品种套利和跨市场套利，本期为大家发布经典的套利对冲策略。 　　 金融学上，对冲（ hed

　　棉花和白糖作为白色品种，在期货市场上都有过非常妖的走势和辉煌的历史 ，因此，有很多交易者都说这两个品种有各种主力、产业大户在里面，被人控盘，不要去参与。   其实，我从来不相信这些所谓的主力控盘一说，

　　有很多交易者都自诩为趋势交易者，可是每当你问他们什么是趋势时，他们要么张口结舌，要么就是在走势图中画趋势线给我看。 可是当我反问他们：趋势已经走出来了，每个人都能够看到，可趋势什么时候开始，是否会继续

　　传统的基本面分析大都采取自上而下的方式，即从宏观分析到产业分析，再到具体品种分析。 对于绝大多数期货交易者来说，他们不愿意花费很多时间用于基本面分析，一方面可能是因为相关知识的匮乏，另一方面可能是因为

　　前言 低端的技术分析已经被说烂了。关于技术分析的书，任何一家书店，只要有金融或股票的分类，都能找到一大堆。网上的电子版，更是只有你想不到的，这里不再赘述。然而， 国内 99% 以上的交易类书籍是误导人

　　STOCHRSI 指标理解 这几天帮一个朋友解决一个关于指标的问题，这个指标就是 STOCHRSI 。在网上查了很多资料，中文的真是甚少。而且仅有的也不是讲的很清楚。对于我这样的 交易小白，简直是天书

　　海龟交易法起源 这个交易系统的诞生来源与两个交易老手的争论，一方觉得交易这种技能是后天习得的，另一方觉得这是先天所决定的。1983年，在新加坡海龟农场，两位神一样的交易员Dennis、Eckhardt

　　多品种商品期货对冲网格交易策略分析与实现 先睹为快，对于自动化、量化交易策略的研究分类大致为，趋势型、 对冲型、 网格策略、 高频策略、 人工智能、 算法交易、 深度学习。其中 网格策略 和 对冲类型

　　在使用 发明者量化的指标 API 的时候，有时候很想图形化显示一下指标线（其实我初学的时候也是有这个想法，很想画出指标看看）。 第一是想练习如何运用指标API， 比如返回的数据的使用。 第二很是好奇，

　　发明者量化为了降低量化策略开发难度， 能使 发明者量化的原生编程语言 开发策略的速度、难易程度达到使用封装语言的量化交易平台、量化交易软件的水平。 升级了 发明者量化的 “商品期货交易类库模板” ，

　　为什么要写这个策略代码呢？ 原因很简单，在平时测试托管者功能的时候，每次要对 发明者量化各个 API 进行测试。 每次的测试代码很大程度上类似，干脆就写个 测试策略吧。写好以后，感觉不仅可以测试托管者

　　在商品期货高频交易策略中, Tick行情的接收速度对策略的盈利结果有着决定性的影响但市面上大多数交易框架，都是采用回调模式的机制, onBar/onTick, Tick不漏掉就不错了, 为什么呢？ 因

　　文字并不具备精确传递信息的能力。除了程序员和律师等少数群体，很少人能保证自己说的东西能在一句话中被清晰传递的。所以，带着思考阅读从而帮助完善你的知识体系，改变你的行为，这才是您耗费时间，阅读本篇文章的

　　/*backtest start: 2017-01-01 09:00:00 end: 2017-11-27 15:00:00 period: 1h */ var into = 0; // 入场价格 v

　　「我们所经历的上个世纪反复证明，市场的非理性是周期性爆发的。这强烈暗示投资者应尽力去学会应对下一个市场的非理性爆发。而这需要的是一剂解毒剂 ，我认为这剂解毒剂就是量化分析。如果你定量分析，你并不一定会