一个为职业宽客打造的量化交易平台     5年时光 我们裹挟前行。发明者量化从筚路蓝缕到步履蹒跚，从以“区块链资产交易”为阵地，再到以“内外盘商品期货”为依托。再到今天全面兼容“麦语言”。每一步，我们

　　一、选票原则 （1）在价值投资的前提下，选择30日均线昂头向上的股票   （2）选择沿45度角向上运行的股票，而成交量逐步递减的股票。因为沿45度角向上的股票走势最稳，升势最长，所以我把这样的股票称之

　　1.不同因子敞口下，沪深300和中证500优化组合的表现 本文考察的标的是通过如下优化问题求解得出的组合：   其中，w为股票在组合中的权重向量，w b 为股票在基准指数上的权重，r为股票预期收益率，

　　NO.1   在华尔街，量化交易已经是市场交易的主导力量 。很多国际顶尖投行，已经禁止人工做方向性投机交易。 国内的量化交易发展也非常迅猛，机构在用，期货高手也在用，参与量化交易的人越来越多。 但周围

　　对盈利趋势的测算 Robert Novy-Marx(2014)曾对历史上著名的几个质量因子进行总结，例如ROIC(Return on invested capital)、Gross Profitabi

　　期货投资，是一门艺术，也是一门科学。 普通投资者在对期货投资的认识还没有到达一定的高度之前，不妨把它当做一门科学来对待。这样在较大程度上可以避免人性弱点对期货投资的不利影响。我国近代著名思想家严复认为

　　1.前言 无论是学术上，还是实践中，carry策略（期限结构策略）都有很多讨论。 早在2006年，Erb和Harvey在讨论商品期货的战略和战术价值时，就介绍期限结构多空组合。通过构造一个简单的期限结

　　A股市场的板块轮动效应 本文按照行业属性将29个中信一级行业划分为金融、周期、消费、成长四个板块，并使用各板块的成分行业指数进行市值加权得到板块指数。回测结果表明，各板块的收益特征存在显著差异。假设以

　　第一种交易系统——首轮波动共振交易方法   系统理念： 孙子兵法云“朝气锐”，故其第一次回调中的“三合一”共振交易机会值得操作，后市往往还有第二波，而第二波的回调常作为加仓位置。   如白糖日线图所示

　　敏感性参数是期权衍生品特有的属性，它从定量角度解释了各个定价因素对期权价格的影响程度，在期权交易中发挥着重要作用。本文在介绍敏感性参数的前提下，解释了如何从敏感性参数角度理解期权交易策略，并讨论了如何

　　量化策略研究指的是 需要依据一种或多种确凿的获利理念，通过某一特定显式表示的模型，指导参与者反复地以人工或机器执行指令，参与单边或多空交易。 在策略的执行过程中，需要实时监控资产组合价值与目标利润的偏

　　说到MACD信号线相信很多量化投资与程序化交易者朋友都已经非常的熟悉了。那么今天我们就来讲一种简单的使用MACD来建立趋势跟随系统。     一、MACD 在MACD建立趋势跟随系统方面，有很多种利用

　　摘要 本文分析了 CTA 策略近年来的表现，并由此指出量化投资中面临的挑战。在经济存在下行风险的环境下，CTA 策略在未来或大有可为。   1引言 2018 年全球经济形势动荡、新兴市场尤甚，中国股市

　　期权是一种复杂的金融衍生品，这个复杂性主要体现在其交易策略设计过程中，需要考虑方向、时间、波动率三个维度的信息。与传统期货交易策略做多做空方向不同，期权的跨式策略是一种利用波动率盈利的策略。基本的思路

　　在一段时间内，投资者如果认为行情会有波动，但不能判断行情的方向，可以考虑同时买入或卖出看涨、看跌期权，即构造跨式期权组合。若预期行情会有大波动，可构造买入跨式期权；若预期波动较小，可构造卖出跨式期权。