趋势策略一般使用各种指标来判断行情方向,使用各个指标数值对比结果来作为交易信号。这样就避免不了使用参数,计算指标。既然使用了参数,就会有拟合的情况。在某些行情下策略表现非常好,但是如果运气不好,行情走
前言 HANS123策略最早主要应用于外汇市场,其交易方式比较简单,属于趋势突破系统,这种交易方式可以在趋势形成的第一时间入场,因此得到很多交易员的青睐,迄今为止HANS123已经扩展了许多版本,今天
策略广场上的Python策略不多,这里编写了一个Python版本的网格策略。策略原理十分简单,在一个价格区间内固定价格距离产生一系列的网格节点,当行情变化时,价格到达一个网格节点价格位置,就挂一个买入
摘要 在期货市场,价格呈现一切。几乎所有的技术分析,如均线、布林线、MACD、KDJ等等,这些都是以价格为基础,通过特定的方法计算。包括基本面分析也是如此,通过分析近期和远期价差、期货和现货升贴水、上
摘要 趋势行情不会永远持续下去,事实上市场大部分时间都处于震荡行情,所以才会有人希望能得到一种交易策略,既可以用在趋势行情,也可以用在震荡行情。那么今天我们就用发明者量化交易平台,构建一个趋势和震荡行
前言 Dual Thrust直译为“双重推力”,是上个世纪80年代由Michael Chalek开发的一个交易策略,曾经在期货市场风靡一时。由于策略本身思路简单,参数很少,因此可以适应于很多金融市场,
Pandas是基于NumPy的一种工具,该工具是为了解决数据分析任务而创建的。Pandas纳入了大量库和一些标准的数据模型,提供了高效地操作大型数据集所需的工具。pandas提供了大量能使我们快速便捷
布林指标突破策略,思路非常简单。使用Python语言编写该策略,也非常容易实现,加上回测配置信息,有70行代码,实际可以更加精简,鉴于教学策略,没有使用难懂的Python语法,使用的是比较基础的语句、
前言 提起唐奇安通道,很多人都会联想到海龟交易法则,这也许是有史以来最成功的交易员培训课程。海龟们用神奇的交易系统赚了成百上千万美元,直到1983年海龟交易法则解密,人们才发现这个神奇的交易系统用的是
一些金融学与数学背景 众所周知,套利交易的大前提是两个有相同属性交易标的价格的均值回归,是一种赚取这种均值回归的利差交易。经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的,对于非平稳变量,不能使用经典回归
前言 之前听过一句话:要想赚大钱必须学会长线持仓,但如果要赚快钱就要学会日内交易。如今的量化交易范围之广令人惊叹,各种交易策略层出不穷,其中最为流行的就是日内交易策略。日内交易是一种快进快出的交易方式
前言 人们常说,交易是一门艺术,而艺术来源于灵感。所以今天想和大家分享一下,如何利用发明者量化数据回放功能,发掘自己的交易灵感。 交易的灵感和盘感 通常我们所说的灵感,是指人们在思维过程中瞬间产生
前言 “趋势是你的朋友”这是每一个交易者都耳熟能详的箴言。但做过交易的朋友可能会有体会,趋势总是在毫无预警地开始并突然结束。那么在CTA策略中,如何抓住趋势并过滤震荡行情,是许多主观和量化交易者孜孜不
上一篇文章 手把手教你写策略--移植一个my语言策略 中,对于一个简单的麦语言策略做了移植测试,如果是一个稍微复杂一点的麦语言,如何移植成JavaScript语言的策略呢?这里面有哪些技巧呢? 我们首
摘要 在技术分析中阿隆(Aroon)是一个很独特的技术指标,“Aroon”一词来自梵文,寓意为“黎明曙光”。它不像MA、MACD、KDJ那样广为人所熟悉,它推出的时间更晚,直到1995年才被图莎尔·钱