一、摘要 在上一个章节中，我们初步认识了OrderFlow订单流以及其分类，大概包括市场深度数据、成交量分布(VP)、足迹图(Footprint Chart)、成交明细(Sales Details)等

　　接着上篇文章我们继续学习。 所有操作的前提--和期货公司前置机连接 exchange.IO("status") 函数判断与期货公司前置机连接状态 可能有的同学会问 exchange 是什么？ 答：在 

　　上篇文章我们一起学习了商品期货交易方面的一些基础概念、常识。本篇我们继续从实际出发，学习商品期货程序化交易策略的基础设计。 内容讲解以CTP协议为例（不清楚CTP这个名词的可以看一下上篇文章）。 所有

　　不同于区块链资产交易，商品期货交易属于传统交易领域。程序化交易入门有一定门槛，特别是大部分传统交易领域的交易者对于交易都很精通，但是对于程序化相关的知识、计算机知识等知之甚少。以至于认为商品期货程序化

　　上篇我们一起思考、设计了一个简单的多品种网格策略。接下来，我们继续在量化交易的道路上学习、前行。本篇我们来探讨更加复杂一点的策略设计-对冲策略的设计。本篇计划设计一个多品种的跨期对冲策略，说到跨期对冲

　　上篇我们一起动手做了一个简单的网格策略，本期文章我们把这个策略升级扩展，扩展成一个多品种现货网格策略，并让这个策略进行实战测试。目的并非要找到一个"圣杯"，而是要从策略设计中探讨设计策略时的各种问题思

　　上篇文章我们讲解到了一个简单网格策略的交易逻辑分析，本篇我们继续来完成这个教学策略的设计。 交易逻辑分析 上篇文章我们说到，只要遍历网格每个网格线，判断当前价格上穿下穿网格线即可触发交易动作。但是实际

　　在发明者量化交易平台上做开发的小伙伴们可能经常有这样的需求： 开发出一个策略出租时希望对于策略进行不同的资金限制，对策略出租时进行不同的交易所限制（限制策略操作的交易所），再或者希望对于策略出租时进行

　　前几篇学习了那么多币圈概念、程序化、量化交易基础概念。终于可以切入正题来说说策略本身了，本篇我们一起学习实现一个简单的策略。对于【网格策略】，做交易的同学应该都听说过，没听说过也没关系，如今各大 交易

　　报错信息 前几篇文章我们已经了解过所谓程序化、量化交易就是一个脚本程序根据从交易所获取到的数据，经过一系列的计算、判断、触发做出一些操作，操作交易所账户进行交易。这些获取数据、操作账户的行为都是通过交

　　上期文章我们讲到了程序化交易脚本。其实交易策略就是一个交易脚本程序，文章主要讲到了交易脚本程序需要有硬件载体（程序在哪里运行），这个脚本交易程序可以用那种计算机编程语言编写（列举了在发明者量化交易平台

　　随着区块链资产量化交易的发展，越来越多的区块链资产交易者认识到了量化交易这个工具。但是作为这个圈子的萌新成员，对于很多概念甚是迷惑。被各种名词、软件、信息等弄的晕头转向。本篇就带你一起认识、熟悉常见的

　　最近，FMZ量化交易平台支持了数据库接口，所以使用JavaScript语言也可以很方便的实现一个K线行情数据收集器了。 有了需求，马上行动~ 构建 JavaScript版本行情收集器 之前，我们先来熟

　　记录一些商品期货程序化交易时学习的概念与问题思考，对于初学者入门时概念理解应该会有点帮助。 商品期货的OpenInterest 商品期货行情数据中包含一个 OpenInterest 字段的数据，经常有

　　一、摘要 一直有很多小伙伴问我，怎么做美股港股量化交易，尤其是最近OKEX限制提币黑天鹅事件，币圈市场不确定性氛围越来越浓厚，很多人打算把更多的资金分配给更加成熟规范的市场。本文将依托发明者量化平台(