本篇文章我们一起来讨论一些关于概率的内容。贝叶斯定理可能大家经常关注“概率”、“统计”、甚至“机器学习”方面的内容时会听到，关于这个公式的推导是比较复杂的，所以这里不再赘述。我们来换个角度讲一点简单、

　　在FMZ上回测系统分为「模拟级别回测」、「实盘级别回测」。一般来说对于趋势策略使用模拟级别回测比较合适，数据量小，回测速度快。对于伪高频策略（真正的高频是毫秒级别的）使用实盘级别回测则比较合适。在FM

　　曾几何时，我们开始习惯用排名、等级、概率来做标尺，衡量意义的大小。似乎物品被赋予数值后，它就变得更加客观，容易被甄别。于是，我们开始接触相关系数，了解线性关系，学习概率分布......只为在诸多扰乱因

　　你一定见过专业的交易员的办公桌是这样的。 本篇教你如何用FMZ量化实现类似的需求，只用80行代码，就能省下一大笔买设备的钱。 多品种、多图行情显示 我想同时看几个关注的商品期货合约品种，例如：螺纹钢主

　　接着上篇文章我们继续学习。 所有操作的前提--和期货公司前置机连接 exchange.IO("status") 函数判断与期货公司前置机连接状态 可能有的同学会问 exchange 是什么？ 答：在 

　　摘要 K线本身并没有什么价值，它只是一段数据的容器。从最底层的Tick数据流开始，根据时间周期划分成一段一段，每个周期内的第一个价格就是开盘价，最后一个价格就是收盘价，周期内最高的那个价格就是最高价，

　　1、什么是能量潮 古代打仗有一句这样的成语：“兵马未动，粮草先行”。在交易中也有一句类似的话：“量在价先”。意思是说：价格的上涨和下跌，背后都是成交量在推动，一切风吹草动，最先反应在成交量上。于是呢，

　　双移动平均线策略，通过建立m日和n日移动平均线，这两条移动平均线在价格移动期间必须有交叉点。如果是m>n ，则n日移动平均线“向上交叉”m日移动平均线是买入点，反之亦然。该策略基于不同周期移动平均线的

　　在解答这个问题之前，先来简单介绍下交易者们使用的程序化交易平台是怎么设计的。我们以发明者科技研发的期货程序化交易平台为例子。   在这之前，我们先看下例子中的交易策略： 当5周期均线上穿20周期均线，

　　在期货交易之前，我们会分析历史价格和图形，来判断未来的价格走势。但这只是实盘价格的第一步。要想实现长期稳定的盈利，应该建立自己的交易理念和交易系统，然后规则化的执行，才有可能成功。   交易系统的建立

　　早在2012年我就接触了期货程序化交易，一路走开发过很多程序化交易策略，也经历了很多得失，深深体会到人性的脆弱，以及交易的之难行更难。也亲眼目睹了“眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼见他楼塌了”，种种例子

　　什么是程序化/量化交易？ 量化投资就是以数据模型为核心，以程序化交易为手段，以追求绝对收益为目标的一种投资方法。从广义来说，程序化交易就是量化投资；但从狭义来说，程序化交易就是一个交易手段。就国内而言

　　程序化交易与量化投资的区别 程序化交易是什么？量化投资又是什么？事实上，我们中的绝大部分人并没有尝试了解程序化交易和量化投资的正确概念，而是笼统地将两者画了等号。更多所谓的评论者则直接把高频交易与低延

　　所谓过度拟合，指的是对于样本数据，描述的准确度很高，而对于样本外数据，描述的准确度却很差。 具体到程序化交易中，就是历史行情效果很好，而在未来行情中却失效。本文尝试解释造成过度拟合的原因，并提出避免过

　　1， 常见过滤方法概述。 程序化交易就是将投资者复杂的交易思路转变为能简单操作的智能交易系统 ，便于投资者的严格执行，程序化交易模型是交易思想的凝练和实际化，正确的交易思想在严格的操作纪律执行下获得良