一些基础的策略模型需要在每根K线走完的时候按照出现的信号方向下单, 我们把这种模型叫做收盘价模型。本文将介绍一些常见的模型写法, 读者可以根据实际交易时的需求, 进行取舍和延申。 运行这些模型实现了更
在本文中,我们将编写一个日内交易策略。它将使用经典的交易理念,即“均值回归交易对”。在这个例子中,我们将利用两只交易型开放式指数基金(ETF),SPY和IWM,它们在纽约证券交易所(NYSE)交易,并
摘要 抛物线转向是一个很奇特的技术分析指标,由美国威尔斯·威尔德(Welles Wilder)发明,英文名字叫“Stop and Reverse”,简称“SAR”。这是一种使用非常简单,同时也非常流行
价格动量交易策略简介 动量交易策略通过一定时期内开盘价、最高价、以及最低价之间的关系,来分析多空力量的对比,间接能了解当前市场多空双方力量的分布情况。分析价格波动,达到追踪价格未来动向的目的。 价格动
Dual Thrust 交易算法介绍 Dual Thrust 交易算法是由 Michael Chalek 开发的著名量化交易策略。它通常用于期货,外汇和股票市场。 Dual Thrust 的概念属于典
摘要 Dual Thrust 是一个经典的趋势策略,众所周知,趋势策略在震荡行情下表现很不好。 如果改造成一个多品种的策略,是否会有好的表现呢? 策略架构 策略原理很简单,我们仅仅是研究如何把一个
摘要 K线本身并没有什么价值,它只是一段数据的容器。从最底层的Tick数据流开始,根据时间周期划分成一段一段,每个周期内的第一个价格就是开盘价,最后一个价格就是收盘价,周期内最高的那个价格就是最高价,
1、什么是能量潮 古代打仗有一句这样的成语:“兵马未动,粮草先行”。在交易中也有一句类似的话:“量在价先”。意思是说:价格的上涨和下跌,背后都是成交量在推动,一切风吹草动,最先反应在成交量上。于是呢,
1、箱体理论的由来 第一次接触箱体理论是在《我如何从股市赚了200万》这本书中看到的,作者尼古拉斯·达瓦斯作为一个舞蹈家,在每次全球巡演之后,就用挣来的钱投资于股票,并且在短短几年内就赚到了200万美
1、RangeBreak策略简介 RangeBreak策略最初来源于期货和外汇交易,属于日内突破策略的一种。在《Futures Truth Magazine》(美国权威交易系统评选杂志)中曾经连续多
DMI 指标的计算与应用 指标简介 DMI指标又叫动向指标或趋向指标,其全称叫“Directional Movement Index,简称DMI”, 也是由美国技术分析大师威尔斯·威尔德
1、阿隆指标简介 在技术分析中阿隆(Aroon)是一个很独特的技术指标,“Aroon”一词来自梵文,寓意为“黎明曙光”。它不像MA、MACD、KDJ那样广为人所熟悉,它推出的时间更晚,直到1995年才
双移动平均线策略,通过建立m日和n日移动平均线,这两条移动平均线在价格移动期间必须有交叉点。如果是m>n ,则n日移动平均线“向上交叉”m日移动平均线是买入点,反之亦然。该策略基于不同周期移动平均线的
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有很多人对量化交易和高频交易的概念感到很模糊。量化交易其实是指交易者利用现代计算机技术,以及金融工程建模等手段,根据自己对市场的认知,定义和描述自己的金融交易模式,从而解放双手,用电脑帮助交易者,按照