紧接着上篇的文章,我们需要知道,波动对于价格的反馈能力是最好的,甚至预备一定的预测性,所以巧妙设计一个指标来捕捉波动,应用波动,有很大的门道。 策略1(AMA策略): 取10天作为计算ER的参数,计算
分析往往离不开均线系统,她是我们观察价格走势的基础。短期均线贴近价格走势,灵敏度高,但会有很多噪声,产生虚假信号;长期均线在判断趋势上一般比较准确,但是长期均线有着严重滞后的问题。我们想得到这样的均线
做基础的定量化证券分析,知道现象、过程、结果,有时候都不够。 最重要的是,你知道自己这么做,意味着什么。 达到这一级,就要求分析者有较为深厚的市场操作经验和交易功底。如果你初入量化大门,看再多金融专业
本篇的文章目的是想让量化交易投资者看到,我们应该在数据的分析原点上,就努力和别人产生竞争优势,这将是一种强大的,可以让你站在不同维度去看待和分析问题的优势。因为目前策略容易趋同,交易IT系统也难分高下
这人做股票期货原来是看均线啊?太low了吧!我去,你研究这么多年了还看两根均线?今天某基金经理竟然和我提到均线,我都想赎回基金了……是啊,在很多人眼中,均线是简单到没办法形容的技术指标或者说择时因子。
一、引言 The most important key to successful investing can be summed up in just two words —— asset allo
关于因子择时,思路虽然是多样的但是总结下来无非是两个大方向。 第一个方向是“外生变量方法”。在这个方向,我们的核心想法是基于收益分解原理,将市场的盈利波动和估值波动进行分离,通过“利率-信用-波动
在交易中,单次的交易结果和输赢并不是量化交易者重点关注的,那么他们最关注的是什么呢?答案就是在 800 次或者 1000 次以后交易系统执行的结果,从更多的数据当中去寻找交易的效率和结果,这样他们就可
在现有的图表平台的基础上,实际上任何一个交易员都可以使用这种市场分析来确定交易活动发生在哪、以及在每个价格水平上的交易量有多大。在此,我们仔细分析一下成交量分布图,并解释如何用它来确定交易的进场点和出
很多人都在寻找在市场中获利的秘决,以为依靠准确地判断市场方向就能长期在市场中稳定获胜,其实在市场中稳定获利,最重要的是资金管理。沃伦•巴菲特(Warren Buffett)认为,安全是投资的第一要义,
随着中国期货市场的发展,投资者投资理念的日渐成熟,投资者开始从盲目交易转向理性投资,程序化交易系统也越来越受到投资者的关注。那么,如何建立一个适合中小投资者的程序化交易系统呢? 一、什么是程序化交易
关于市场本质的认识,及不同金融投资理论流派的分歧,实际上是“投资理念”的内容。但理念是抽象的,任何理念都要落实到策略和方法上通过一定的方法体系来将其理念付诸实施,而交易策略和资金管理就是投资理念实施的
市场用最朴实无华的现实告诉我们:期货市场永恒的规律是绝大部分人都亏损,只有极少数的人能盈利。某位有着20余年交易经验的高手表示,他看到过太多亏损最终离开期货市场的人,他表示, 在期货市场以3年为单位计
在程序化交易中,一个策略首先要经过历史测试,通过考察测试的结果来对这个策略做进一步的评估。在测试当中,有一些程序化交易新手可能会把手续费设置得偏低、不加滑点,或者直接用主力连续合约进行测试,这些都是刚
高频量价因子之资金流因子 资金流向来自交易时产生的委托信息, 反映的是微观层面的供求关系。 Wind 中提供了数十个股票资金流汇总指标,包括不同类型投资者(机构、大户、中户、散户)成交占比、主动买(卖