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[原创] 商品期货量化交易必学的知识--基于tick数据推算逐笔交易历史
2023-02-06 11:12:53
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Tags :
商品期货
交易策略
量化交易
编程语言
tick数据
程序化交易
脚本
买入开仓
卖出平仓
订单流
逐笔成交
由于在商品期货市场,CTP协议没有提供订单流数据。所以如果想做一些基于订单流数据的策略则无从下手。好在CTP协议给出的tick行情有足够的数据可以反推出订单流,这里反推出的订单流也只是tick切片之间
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