在前面的三篇文章中，我们介绍了「订单流」的概念以及相关的Delta，供需失衡和堆积带指标，以及在优宽量化进行指标代码复现。本篇文章中，我们将介绍订单流的两个判断市场趋势反转的指标：微单和POC。 微单
在上一篇文章中，我们深入探讨了订单流的Delta指标，这是一个宏观的汇总指标，通过统计在特定周期内累积的买单与卖单的总量，来衡量市场的多空力量对比。然而，除了从宏观角度审视市场动态，我们还可以通过微观
上篇文章中，我们详细解释了订单流的概念及其计算原理。基于这一微观指标，我们可以挖掘出一系列动态高效的因子，这些因子能够帮助我们及时辨别多空双方的力量悬殊对比，从而实时识别市场涨跌的转换节奏。通过这种方
相对于经典的技术指标使用较长时间内的历史K线数据进行计算，「订单流」更类似于一个商品期货的微观动态指标，它通过实时搜集的最小单位数据-tick数据，用来尝试模拟多头和空头，甚至资金和散户的动态博弈。因
由于在商品期货市场，CTP协议没有提供订单流数据。所以如果想做一些基于订单流数据的策略则无从下手。好在CTP协议给出的tick行情有足够的数据可以反推出订单流，这里反推出的订单流也只是tick切片之间
