引言 在金融市场中，股票市场的日内动量现象早已为人所知。Gao L等学者在《Market Intraday Momentum》中提到了一个有趣的现象——开盘半小时的涨跌幅能够预测收盘半小时的涨跌幅，这
时间序列数据 时间序列是指在连续的等间隔时间段获取的数据序列。在量化投资中，这些数据主要表现为价格和所跟踪投资标的的数据点的移动。例如股票价格，在指定的时间段内定期记录的时间序列数据可以参照以下的这幅
