NO1 . 写在前面的话 在我做交易这十年中，前六年都在做主观交易，2013年开始做程序化交易。最开始做A股，后来接触期货也属于偶然。然后一做就是十年。在这十年中，我见过形形色色的交易者。用某期货公司

　　NO1 . 写在前面的话 这个策略是我做虚拟货币以来的主要策略，后面经过不断完善和修改，复杂了很多，但主要思想并没有改变，分享的这个版本是无明显bug的 最初版本，最为简单清晰，没有仓位管理，每次交易

　　1 前言   孟子这句话的意思是，即使有聪明才智，不如好好利用时势；就算有好的犁锄，也不如等待耕种的时节。投资交易中也是这个道理，无论在牛熊市，利用趋势跟踪策略都能得到非凡的盈利机会。我们要做的就是顺

　　1 引言 上个世纪中叶的某一天，信息论之父克劳德 • 香农在麻省理工大学给大家演示了他的投资理论。   具体来说，在任何一个价位，买入资金的50%作为起始仓位，当价格上涨一定幅度就卖出一部分仓位，当价

　　1 引言 Dual Thrust是一个日内交易系统，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用

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　　基础篇 1.在市场不稳定的情况下如何稳健套利？ 套利，本就是很稳健的一种盈利方式，相信您问的是市场不稳定的情况下稳健地“盈利”。首先先明确下量化和对冲的概念。“量化”指借助统计学、数学方法，运用计算机

　　NO.1 沃伦  ·  巴菲特的导师本杰明  ·  格雷厄姆曾经在《 聪明的投资者 》一书中，曾经提到过一种股票债券 动态平衡 的交易模式。     这种交易模式非常简单： 把手中 50% 的资金投资

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　　Dalio认为，“不能让我的经验主导我的思维方式，我能超越我的经验来分析经济机器是怎么运作的。”于是他尝试把市场和经济分拆成不同的成分，再分析这些成分，进而构建一套全天候的交易策略。这套策略还和麦当劳

　　量化交易（Quantitative Trading）与传统证券交易机制存在极大的差异，一度有人神侃，量化交易就是“让机器赚钱，你躺那儿数钱”。本文是一篇入门文章，带您一睹量化交易的“剪影”，并非说笑，

　　一个交易系统通常由入场信号，过滤条件，出场信号组成。但是设计一个完善的交易系统还有很多其他的细节需要考虑，比如如何评估策略有效性，如何利用组合来提高收益风险比等等。本文将详细的介绍在实战中如何来设计一

　　一、交易量比重均值介绍 1、原始策略概述 交易量比重均值（Volume-weighted Moving Average, VMA）策略于2001.7发布，是一个综合了价格预测、均值回归、趋势跟踪三种思

　　交易策略的研发是一个相当复杂的过程，是以许多相关且**的步骤所构成，认真落实好每个步骤才能有成功的交易策略，并且在开发过程中，还要善于利用下一个步骤所得到的资讯，来改进调整上一个步骤，如此才能得到一个

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