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如何构建稳健的商品期货carry组合?
2018-10-15 15:46:00
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Tags :
商品期货
carry组合
收益
商品
期限
1.前言 无论是学术上,还是实践中,carry策略(期限结构策略)都有很多讨论。 早在2006年,Erb和Harvey在讨论商品期货的战略和战术价值时,就介绍期限结构多空组合。通过构造一个简单的期限结
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