注：本内容为实盘模拟，切勿直接带入市场运行：） 新年新气象，开盘第一天九点，兴冲冲的颤颤巍巍的掏出捂在胸口的1W元，豪情投入至期货市场。作为一个精明的统计学人，深知一夜暴富绝无可能，我们赚点零花钱，每

　　MACD趋势法对冲交易策略的核心在于量化选股模型，采用数量的方法去判断某上市公示股票是否值得买入。根据量化选股模型，如果该上市公司股票满足模型的要求，则放入股票池；若不满足，则从股票池中剔除。   通

　　1.前言 无论是学术上，还是实践中，carry策略（期限结构策略）都有很多讨论。 早在2006年，Erb和Harvey在讨论商品期货的战略和战术价值时，就介绍期限结构多空组合。通过构造一个简单的期限结

　　我越来越发现，我所思考的问题，跟大众思考的问题已经没有一丝相似的地方。也就是说，大众所关心的问题，往往我并不关心；而我所关心的问题，往往大众并不关心。事实上，我已经越来越不敢奢望通过更精确的看准行情来

　　无论低风险投资还是高风险投资，和长期的收益率没有直接的关系，低风险可能低收益，比如天天存活期，每天资金0回撤，高风险也可能低收益，股民70%都赔钱，低风险可能高收益，每年复利30%多，10年就是20倍

　　我们打算看看行业板块（由于数据缺损原因，没有严格按照一级行业数据选择）回报率分布情况，所以选择了直方图这种形式。 直方图绘制可以直接点击工作区的矩阵数据，然后绘图，也可以点击用： s=randn(20

　　报告摘要 市场是一座黑暗森林，每个交易者都小心翼翼。备受大家关注的“聪明钱”（Smart Money），更是难觅踪影。在本篇报告中，我们尝试解答如下问题：能否从分钟行情数据中，发现“聪明钱”行动的蛛丝

　　1、alpha是什么 最早alpha这个概念的出现应该要追溯到capm模型的提出，这个模型的数学公式很简单，就是一个简单的线性回归。 其中rp为资产的收益，而rM为市场的收益。这个式子表示的意思是资产

　　请注意, 本文并非投资建议。本文数据是基于之前观察到的收益来模拟得来，和历史上的数据并非完全一致。本文提到的技术对了解如何更好地配置投资组合有帮助，但其不应该用作唯一的投资决策。   第一部分   数

　　很多人最开始在理解收益和风险的关系的时候，很懵懂，仅仅知道风险和收益的关系是如果一个人愿意承担更高的风险，则可能获得更高的补偿收益；或者说，追求的收益越高，风险就越大。   这个看起来很好理解，但是在

　　有人曾经做过一个研究，长期来看，整个投资收益中来自择时部分的还不足 5%，剩下约 90% 的投资收益都是来自于成功的投资组合，这个人就是 “ 全球资产配置之父 ” —— 加里  ·  布林森。   一

　　在技术派的投资者中非常流行一种理论叫做：“缺口回补”。 向上的跳空缺口表明市场的乐观预期，向下的跳空缺口表示市场对未来的恐慌情绪。而“缺口回补”理论认为，情绪的波动对于股价的影响是短暂的，随着人们恢复

　　股市瞬息万变，即使是一个混在股市多年的人也无法百分百保证能够获利，在股市中最为重要的便是掌握一些股票买卖的技巧，以不变应万变是炒股之道。   收益性买卖法 股民买卖股票的目的往往是为了赚取更高的投资收

　　概述 MACD趋势法对冲交易策略的核心在于量化选股模型，采用数量的方法去判断某上市公示股票是否值得买入。根据量化选股模型，如果该上市公司股票满足模型的要求，则放入股票池；若不满足，则从股票池中剔除。