最近发明者量化微信群内讨论 print money 的机器人，讨论的非常火热，一个非常古老的策略又重新进入了宽客们的视野： 韭菜收割机 。 print money 的机器人交易原理借鉴了韭菜收割机策略

　　该策略是很久以前适用数字货币796期货交易所的一个策略，期货合约是币本位，即保证金扣除的是币（例如BTC合约扣除BTC），合约下单量可以是小数，类似币安的币本位合约。 该策略拿出来学习策略设计，逻辑处

　　本篇讲述的策略本质是动态平衡策略，即始终平衡币价值与计价币价值相等。不过设计为预先挂单，策略逻辑十分简单。编写该策略的主要目的是为了展示策略设计的各个方面。 策略逻辑封装 把策略逻辑和运行时的一些数据

　　经常有设计策略的朋友问我，如何给策略设计定时功能，让策略在指定的时间去处理某些任务。例如，一些日内策略，需要在下午收盘前平仓。类似这样的需求在策略中要如何设计才好。一个策略里面可能要用到很多时间控制，

　　如果未来某一天的比特币价格将和现在相同，你将采取怎样的策略来获取收益？很容易想到的方法是涨了卖出，跌了就买入，等待价格再恢复时，就赚取了中间的差价。具体如何执行呢？涨了需要卖出多少，卖早了显然亏了，同

　　摘要 严格来说马丁格尔是一种仓位管理方法，最早可以追溯到十八世纪，历经几百年经久不衰，直到现在还有很多马丁格尔或者类似的策略。人们对此策略也是褒贬不一，本节利用发明者量化( FMZ.CN )以图表的方

　　设计实现 编写商品期货策略的时候，经常有移仓的需求。那么如何实现这样的操作呢？在 商品期货多品种主力自动移仓海龟交易策略 中我们看到了相关移仓操作的实现。借鉴策略中的移仓机制，我们设计一个「商品期货移

　　一、摘要 二级市场交易至今，充斥着各种各样的交易方法，其中如何抄底逃顶一直是许多交易者孜孜以求的交易方法。本篇我们就发明者量化实现一个筑底ZDZB策略。 二、顶底形态 期货不像股票，它不会一直下跌直到

　　一、摘要 俗话说分久必合合久必分，在期货市场也有这种现象，没有只涨不跌的品种也没有只跌不涨的品种。但是什么时候分什么时候合，这就要看乖离率了。本篇我们将使用乖离率构建一个简单的策略。 二、乖离率简介

　　一、摘要 与其他技术指标不同，简易波动（Ease of Movement Value）反映的是价格、成交量、人气的变化，它是一种将价格与成交量变化相结合的技术，它通过衡量单位成交量的价格变动，形成一个

　　之前写的跨期策略，是需要手动输入开仓对冲差价、平仓对冲差价的。对于差价判断比较主观。本次文章，我们一起把之前的对冲策略魔改成使用BOLL指标进行对冲开平仓操作的策略。 class Hedge: '对冲

　　完全移植自 「CTP商品期货多品种均线策略」 ，由于Python版本商品期货策略还没有一个多品种的策略，所以就移植了JavaScript版本的「CTP商品期货多品种均线策略」。提供一些Python商品

　　摘要 做过交易的人大概会有一种体会，有时候价格波动很有规律，但更多时候它呈现出随机游走的不稳定状态。正是这种不稳定才是市场风险和机会的地方。不稳定也就代表了不可预测，那么如何在不可预测的市场环境中让收

　　TV上的SuperTrend指标有多种版本，找了一个比较容易看懂的算法移植的，对比在发明者量化交易平台回测系统TV图表上加载的SuperTrend指标，发现略有差异，暂时没弄明白原因，期盼各位读者大神

　　一、摘要 R-Breaker策略由Richard Saidenberg开发，并于1994年公布于世。在之后连续十五年被美国《Futures Truth》杂志评选为前十大最赚钱的交易策略之一。与其他策略