对于熟悉期货市场的朋友来说，2023年的纯碱行情无疑是令人难忘的。年初，市场从3000点的高位开始，由于远兴增产的传闻，价格急剧下降至年中的1500点，上演了一波经典的逼多行情，导致某私募基金传出大幅
一、摘要 二级市场交易至今，充斥着各种各样的交易方法，其中如何抄底逃顶一直是许多交易者孜孜以求的交易方法。本篇我们就发明者量化实现一个筑底ZDZB策略。 二、顶底形态 期货不像股票，它不会一直下跌直到
第一代 CTA 交易系统和策略 第一代 CTA 交易系统兴起于 1960-1970 年代，得益于当时商品市场呈现的较强趋势性行情，CTA 策略在当时取得了可观的收益。而这个时期商品市场 的强趋势性行情
摘要 本文分析了 CTA 策略近年来的表现，并由此指出量化投资中面临的挑战。在经济存在下行风险的环境下，CTA 策略在未来或大有可为。 1引言 2018 年全球经济形势动荡、新兴市场尤甚，中国股市
商品交易顾问（CommodityTrading Advisor，CTA）是一种获取绝对收益的资产管理方式或投资策略。 初始定义来自美国商品期货交易委员会(CFTC)制定的商品交易法案，是指通过为客户提
基金风格是投资人非常看重的一点，价值型投资风格基金经理热衷于“低买高卖”，努力寻求“物美价廉”的股票；而成长型投资风格基金经理则注重公司成长性，较少考虑股票价格。成长型与价值型之争，一直是市场经久不衰
导读： 多策略组合管理最重要工作的是识别策略的风险收益来源。不同策略有不同的风险收益特征，需要进行差异化研究，如商品策略中偏主观的策略，波动比较大，而中性套利策略，波动相对而言较小。我们每年会根据不同
