量化交易与机器学习

当今世界的技术变化非常快,我们广大交易者恰好处于这个变革时代,有机会亲身感受这些技术变化给各个行业带来的影响。量化交易与机器学习这个领域的学习有较长时间了。今年起,将会每周和大家分享在这个领域方面的心得体会,希望大家有广阔的胸襟和开阔的视野,在新的时代下能够跟上时代的变化,顺势而为,顺势交易。

 

为什么要开发AI操盘手?

先看国外情况,据经济之声报道,全球最大的对冲基金——美国桥水联合基金目前正在筹备一支人工智能团队,这个团队的目标是,创造一种基于历史数据和统计概率的交易算法,让人工智能系统学习和适应市场变化,以区别于传统只接受静态指令的算法。简单来说,桥水联合基金要干的,就是试图让机器人取代股票分析师,在资本市场中寻求最佳的投资组合,以提升公司的投资效益。据了解,很多投资机构都在运用人工智能进行证券投资。这些人工智能系统构建了学习机制和知识库,因此,具备了一定的学习、推理以及进行决策的能力。

再国内情况,据《券商中国》报道,安信证券开发的A股机器人大战5万投资者的结局揭晓,从6月1日至今三个月的时间里,以24.06%(年化96%)的累计收益率战胜了98%的用户。安信证券在今年6月1日开始了一场实盘人机大战炒股大赛。9月28日,历经三个月的安信证券“实盘晒-人机大战”结果揭晓,A股机器人以24.06%(年化96%)的累计收益率打败了98%的参赛投资者。这次人机大战吸引了5万名投资者参与,围观投资者超过50万。

安信证券副总裁李勇在颁奖现场表示,在看到结果之前非常忐忑,担心赛况一边倒,要么人类完全败在机器人手上,要么机器人开发失败太弱智。结果是,98%的投资者不敌安信A股机器人,不过幸好还有2%的投资者投资业绩战胜机器人。据安信证券统计,收益率在20%以上的有2200多人,100%以上的有5人。

经过分析不难发现国内在这方面已经处于起步阶段,但是和国外相比还有很大的差距,安信证券的炒股机器人顶多算得上是一个量化交易的案例,要知道西蒙斯创立的大奖章基金才是量化投资的典范,年化收益率一度超过巴菲特。当然近年来的一些变化确实给中国投资者带来巨大的机会:

第一、在世界金融史上出现了一个可以用数学描述并推倒的交易理论缠中说禅理论,相对其它理论,这个理论数学描述具体更适合进行量化,同时由于是中文描述,中国的好多投资者都搞不懂,更别说有语音障碍的国外研究者,这本身构成壁垒。

第二、人工智能技术在理论上和实践上都取得了巨大的突破,而国内也做出来成熟的产品除了,围棋领域腾讯开发出来了绝艺,德州扑克方面哈尔滨工业大学的团队在2015年国际人工智能协会举办的机器博弈大赛上也取得铜奖。这方面中国和世界最高水平已经很接近了。

第三、在云计算领域,中国已经出现世界领先的阿里云、腾讯云、百度云等云计算平台,对大数据计算提供了平台。

 

有过炒股经历的人都知道,在瞬息万变的市场中,想要选对一支股票有多么难。有人认为,华尔街的股票分析师从来不知道如何从自己所犯的错误中吸取教训,或许机器能做得更好一些。这也是为什么,有越来越多的投资者希望人工智能科学能帮助他们进行投资决策。

美国一位人工智能系统的开发者格林博格说﹐很显然人类并没有进步﹐但计算机和运算法则却越来越快、越来越强大。不少美国的金融业人士相信,随着近几年大数据技术和机器学习技术的广泛用,人工智能已经具备了超越设计开发者的认知和视野的能力,它们可以“贡献”新的认知,证券投资领域因此将会产生革命性的变革,传统的投资策略生产模式将被颠覆,大部分分析师的工作都可以被智能代理取代,而且可能做得更好。

另外,人工智能能够以更快的速度、更高的精度和更敏捷的反应执行交易。“手工下单”的时代将逐渐成为历史。一个智能代理交易程序能够轻易地同时跟踪几百只不同的证券,同时还能通过实时观察申报单的态势、高频交易数据,拟订最优交易指令,并准确无误地执行。

今天算是开了个头,最后给大家提供一条干货。

冷扑大师的胜利启示人们:放下想赢的执念后,AI赌神再没输给人类。

业内人士普遍认为,西蒙斯的不败神话主要得益于其"壁虎式投资法"。所谓"壁虎式投资法",是指在投资时进行短线方向性预测,依靠交易很多品种、在短期做出大量的交易来获利。用西蒙斯的话说,交易"要像壁虎一样,平时趴在墙上一动不动,蚊子一旦出现就迅速将其吃掉,然后恢复平静,等待下一个机会。"无论是1998年俄罗斯债券危机,还是本世纪初的互联网泡沫,大奖章基金历经数次金融危机,始终屹立不倒,令有效市场假说都黯然失色。

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。

如果觉得文章对你有用,请随意赞赏收藏
相关推荐
相关下载
登录后评论
Copyright © 2017 宽客在线 京ICP备15046776号