可视化模块搭建交易策略--进阶

前言

学习可视化模块搭建交易策略--了初识篇,对于可视化模块搭建、拼接有了一个概念上的理解,接下来学习使用其它的模块就很容易了。可以组合出来一些更加复杂的功能

 

交易类别模块

在之前的学习和测试中,我们已经接触过几种 「交易类别」的模块。例如:「交易所获取行情」 模块「交易所获取K线」 模块...这些已经使用过的就不赘述了。

 

1、获取交易所个数

在编写策略使用机器人交易时,可以添加不止一个交易所对象,例如对冲的策略。或者需要遍历(遍历意思就是逐个访问一遍)交易所对象,访问行情时。这个时候就需要用到获取交易所个数的模块了。我们可以先用简单的结构打印一下当前配置的交易所个数:

其实就犹如调用了这样的JavaScript策略代码:

function main () {
    Log(exchanges.length)
}

我们看下这个组合模块运行的结果:

可以看到我们添加了3个交易所对象,代表三个不同的交易所账户,回测日志输出结果为3。

 

2、获取交易所名称

当添加三个交易所对象的时候,下拉框会显示出三个可选项。提前学习一个循环模块,在循环类型中。

再提前学习一个条件判断模块:

判断条件可以写:

我们使用循环模块遍历添加的交易所名称,用条件判断模块来判断当前的循环计数,是否对应要打印的交易所名称。

回测运行结果:

如同JavaScript 策略代码:

function main () {
    for (var i = 1 ; i <= exchanges.length ; i++) {
        if (i == 1) {
            Log(exchanges[0].GetName())
        } else if (i == 2) {
            Log(exchanges[1].GetName())
        } else {
            Log(exchanges[2].GetName())
        }
    }
}

 

3、获取交易所当前交易对

一个简单的例子获取当前设置的第一个交易所对象的交易对,并赋值给 text 变量(提前在变量类别中创建)。


回测结果:

如果调用JavaScript 策略代码:

function main () {
    var text = exchange.GetCurrency()
    Log(text)
}

 

4、下单模块


该模块非常重要,用于下单操作,第一个榫(凹)位置嵌入价格变量,用于指定下单价格,也可以直接输入固定数值。第二个榫(凹)位置嵌入下单量变量,用于指定下单的量。例如我们拼接一个根据当前 tick 行情数据的最新价格,加10元滑价下买单的例子,下单量设置为0.1个币,并且打印订单ID。

回测运行结果:

如同以下 JavaScript 策略代码:

function main () {
    var id = exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Last + 10, 0.1)
    Log(id)
}

 

5、获取当前交易对委托订单的模块

该模块会返回当前交易对处于未完成状态的所有委托订单,返回的是一个列表结构(数组),可以用列表类型模块处理(遍历操作等)。例如:我们把上面的【4】下单模块范例稍加修改,把下单时加上的10元价格改成减去10元。订单就不会立即成交了,会处于挂在买卖深度中(即 买一 买二 买N 中某个档位上),这样订单就处于挂单等待成交的状态。然后我们使用「获取当前交易对委托订单」的模块,获取处于PENDING状态(等待成交状态)的订单列表。为了避免后续行情中订单成交,影响回测最后的观察,所以我们「获取当前交易对委托订单」模块执行后,打印出订单列表,就立即使用「抛出异常」模块,让程序停止。

回测可以看到:

下买单价格是低于当时最新价格10元,所以不会马上成交。然后获取处于等待成交状态的订单,并且打印了出来。最后抛出异常,让程序停止。整个拼装起来的模块如同调用了JavaScript 策略:

function main () {
    var id = exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Last - 10, 0.1)
    Log(id)
    Log(exchange.GetOrders())
    throw "stop"
}

 

6、取消订单模块

该模块用于取消订单。在编写策略的时候有很多场景都需要这样操作:把当前所有挂出的订单全部取消掉。无疑这肯定要用到「撤单模块」,在学习撤单模块的同时,我们就可以用到【5】获取当前交易对委托订单的模块,组合实现这个功能。首先,为了测试撤销全部订单,挂一个订单不是很明显,我们开始下单两次,价格数量都不一样用来区别两个订单。

使用 循环类型 模块中的,「遍历列表中每个元素」 模块,对当前挂单列表中的订单进行遍历。

遍历时,每个取出的订单赋值给变量模块order(在变量模块类型中创建,如下图:)

使用工具类型模块中的:

取出订单ID,传递给撤销订单模块的榫(凹)位置,取消订单模块执行撤销订单。回测运行:

使用 JavaScript 策略描述:

function main () {
    var id = exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Last - 10, 0.1)
    Log(id)
    var id2 = exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Last - 12, 0.2)
    Log(id2)
    var orders = exchange.GetOrders()
    Log(orders)
    for (var i in orders) {
        var order = orders[i]
        Log(exchange.CancelOrder(order.Id))
    }
}

 

7、根据订单ID获取某个订单详细信息的模块

该模块榫(凹)位置接入一个订单ID变量模块,就可以返回订单详细信息。

注意看下运行后返回的订单:

和 【5】范例中运行结果对比可以发现,打印的订单是一个单独的订单信息,没有[] 中括号包裹。因为范例【5】中返回的是列表,本例子返回的是一个单独的订单信息(基于该模块传入的榫位置上的ID变量模块获取)。以上范例如同执行 JavaScript 策略:

function main () {
    var id = exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Last - 10, 0.1)
    Log(exchange.GetOrder(id))
}

 

8、期货交易模块

以上模块我们逐一学习,测试交易所我们设置为商品期货。回测设置:

以下范例根据该设置进行回测测试。

判断CTP商品期货与期货公司服务器连接状态模块

商品期货有开市时间休市时间,在休市时,是连接不上。

设置合约模块

在交易所对象配置为期货交易所时,不设置合约,直接获取行情,会报错:

我们设置合约为 MA909 ,甲醇目前的主力合约。

这样就获取到了 MA909 合约的当前 tick 行情中的最新价格数值。

设置期货交易下单方向模块,在执行下单模块

需要指定下单方向,因为期货有:

  • buy : 开多仓
  • sell : 开空仓
  • closebuy : 平多仓
  • closesell : 平空仓

四个方向(商品期货 再多出两个方向:closebuy_today 平多头今仓, closesell_today 平空头今仓)。举例 设置下单模块为买入,那么就有 开多仓 和 平空仓 两个意义,产生了二义性。所以需要「设置期货交易下单方向」模块 去设置明确的下单方向。

回测显示:

如同 JavaScript 策略代码:

function main () {
    while (true) {
        if (exchange.IO("status")) {
            exchange.SetContractType("MA909")
            Log(exchange.GetTicker().Last)
            exchange.SetDirection("buy")
            Log(exchange.Buy(1000, 1))
            throw "stop"
        } else {
            Log("未连接商品期货前置机")
        }
        Sleep(1000)
    }
}

 

9、数字货币期货交易模块

数字货币期货方面的使用和以上的【8】中的商品期货用法基本一样

  • 合约代码以OKEX为例 可以是:

    • this_week : 当周
    • next_week : 次周
    • quarter : 季度
    • swap : 永续
  • BitMEX :

    • XBTUSD
    • ETHUSD

设置杠杆模块

用来设置数字货币期货杠杆。

# 注意 : 回测不支持。

如同JavaScript 策略:

function main () {
    exchange.SetMarginLevel(10)
}

可视化范例策略:

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枯燥的编程,用搭积木的方式就可以轻松完成,动手试试吧,非常有趣!

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