由资金流向的集中程度，将不同标的根据资金流量加以筛分，以期捕捉与在期货市场中存在的轮动效应。把趋势修正的资金流量分析模型与一些技术指标结合，运用支持向量机的方法，构建了基于趋势修正的资金流量分析与支持
多头入场：价格大于65日均线，最高价大于均线，ADX均值大于20，最高价大于最近20日最高价上0.5倍ATR 空头入场：价格小于65日均线，最低价小于均线，ADX均值大于20，最低价小于最近20日最低
以移动平滑均线定义鳄鱼的颚，牙齿和上唇 寻找机会：必须在鳄鱼睡着（最好是沉睡一阵子的鳄鱼，即BRG三线接近或相互纠缠）时进入市场。在市场建立仓位后，根据混沌法则不断加码。在价格未脱离
判断某一区域的最低价的极小值出现之后，紧接着掉头向上走， 同时满足close > average (close,N)均线过滤的有条件下，做多 判断某一区域的最高价的极大值出现之后，紧接着掉头向下走，
多头入场：60日均线斜率逐渐拐头向上 空头入场：60日均线斜率逐渐拐头向下 出场：跟踪动态止损
策略原理： 构造收盘与开盘之间的绝对值均线corange 最高与最低之间的绝对值均线hlrange 做多条件： 当前价格减开盘价大于corange(end-1) 最高价减最低价大于hlrange(en
此策略基于TA000期货进行，主要从持仓量，成交量入手，同时结合了短期移动平均和长期移动平均。
首先定义杯子与倒杯子形态，然后寻找切入点进行交易。 寻找上涨趋势中的杯子形态，寻找此处作为入场点 同时满足close > average (close,N)均线过滤的有条件下，做多 寻找下跌趋势中的杯
一、信号交易 组合一：做多累计涨幅排名前20%的品种，作为多头组合。 组合二：做空累计涨幅排名后20%的品种，作为空头组合。 组合三：做多累计涨幅排名前20%的品种，做空累计涨幅排名后20%的品种，作
策略原理：利用SVM分类器预测今日收盘价涨跌进行日频择时，特征有昨日收盘价，昨日最低价，昨日最高价，昨日成交额，昨日涨跌幅，前日成交额，前日涨跌幅，前5日平均涨跌幅，前5日平均成交额，前5日平均持仓量
包含以下策略： 1.MACD oscillator 2.Pair trading（配对交易） 3.Heikin-Ashi candlestick 4.London Breakout 5.Awesome
标的为大豆、豆油、豆粕、玉米， 跟踪强势领涨品种，适时买入同板块其他待涨的品种， 数据是2013年4月12日的1分钟收盘价，具体策略是计算4个商品中当前价距离盘中最低价涨幅大于3的家数，如果家数超过2
将OpenQuant与国内的CTP进行对接，让OpenQuant直接能交易国内期货 设计思路 利用了本开源项目的C-CTP接口，与CSharp-CTP接口 C-CTP、CSharp-CTP都以dll方
本策略通过不断对CZCE.CF801进行: 买(卖)一价现价单开多(空)仓和卖(买)一价平多(空)仓来做市 并以此赚取差价 做市策略无法回测
R-Breaker是一种短线交易策略，它结合了趋势和反转两种交易方式。 交易系统的基本原理如下： 1. 根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入
