基于贝叶斯统计的套利策略 2018-12-19

  (1)筛选价差稳定、流动性好的期货合约配对 (2)估计稳健的价差预期 (3)偏离长期均衡关系一定程度买入,回复卖出 (4)给出买入、止损、卖出区间 对于价差套利,最为核心的部分在于第2步价差估计,本文

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