基于贝叶斯统计的套利策略

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(1)筛选价差稳定、流动性好的期货合约配对
(2)估计稳健的价差预期
(3)偏离长期均衡关系一定程度买入,回复卖出
(4)给出买入、止损、卖出区间
对于价差套利,最为核心的部分在于第2步价差估计,本文就是以贝叶斯估计的视角来看价差变化这个问题。
传统价差估计主要分2个参数估计:(1)价差均值(2)价差方差估计。其目的在于:(1)找到均衡点(2)找到非正常偏离范围。价差均值和方差估计可以采用很多数理方法,如滚动平均MA、滚动加权平均EMA、GARCH等,这里不再赘述。

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ajaxboy 506983037 忆 ____寻 雍开伏 无矢之羽 330101509 数字人生 7人赞赏收藏
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