基于贝叶斯统计的套利策略

.M

资源格式

3658

浏览次数

4.8K

资源大小

102

下载数量

20

资源价格

(1)筛选价差稳定、流动性好的期货合约配对
(2)估计稳健的价差预期
(3)偏离长期均衡关系一定程度买入,回复卖出
(4)给出买入、止损、卖出区间
对于价差套利,最为核心的部分在于第2步价差估计,本文就是以贝叶斯估计的视角来看价差变化这个问题。
传统价差估计主要分2个参数估计:(1)价差均值(2)价差方差估计。其目的在于:(1)找到均衡点(2)找到非正常偏离范围。价差均值和方差估计可以采用很多数理方法,如滚动平均MA、滚动加权平均EMA、GARCH等,这里不再赘述。

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。
如果觉得资源对你有用,请随意赞赏收藏
zhao_steven 1010422846 hyea baiquanjiang flaght 2602085653 3185043536 cauchy1105 ajaxboy 506983037 忆 ____寻 雍开伏 等15人赞赏收藏
相关推荐
登录后评论
最新评论 (1)

  • avatar
    2022-09-14 14:48:12 ATFX金银汇招商 [宽客网友]:
    ATFX金银汇招商
    0
    文章
    3
    关注
    0
    粉丝

    ATFX外汇黄金平台诚招个人公司资管机构代理,佣金平仓就反。不卡盘,不滑点,对冲,拨头皮,秒单,EA等无任何交易限制。正规平台支持长期大资金盈利出金。受英国FCA,塞浦路斯,毛里求斯等多重监管的在线差价合约经纪商。        ATFX代理咨询:85292029084(微信) QQ:1171513819 微信:AT5050

Copyright © 2019 宽客在线