基于贝叶斯统计的套利策略

• 2018-12-19 14:33:31
• 1334
• 0 评论
• 0
• 0
• 统计套利 商品期货

（1）筛选价差稳定、流动性好的期货合约配对

（2）估计稳健的价差预期

（3）偏离长期均衡关系一定程度买入，回复卖出

（4）给出买入、止损、卖出区间

对于价差套利，最为核心的部分在于第2步价差估计，本文就是以贝叶斯估计的视角来看价差变化这个问题。

传统价差估计主要分2个参数估计：（1）价差均值（2）价差方差估计。其目的在于：（1）找到均衡点（2）找到非正常偏离范围。价差均值和方差估计可以采用很多数理方法，如滚动平均MA、滚动加权平均EMA、GARCH等，这里不再赘述。