本策略巧妙的多次叠加获取均线，并用多周期均线的平均来进一步平滑，构建了经典的均线多空系统。
测算报告
螺纹指数 日线 XB_春冬交替多空模型
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/18 14:31:31 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 日线 | ||
| 数据开始时间 | 2013-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-17 | ||
| 信号计算开始时间 | 2014-6-11 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-17 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 24.54% | ||
| 模型 | XB_春冬交替多空模型 | ||
| 参数 | [13,6,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1651 | ||
| 测试周期数 | 1106 | ||
| 信号个数 | 64 | ||
| 指令总数 | 65 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1917500 | ||
| 空仓周期数 | 10 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 9 | ||
| 最长交易周期 | 79 | ||
| 标准离差 | 107872.92 | ||
| 标准离差率 | 487.05% | ||
| 夏普比率 | 6.18 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.50 | ||
| 权益最大回撤 | 704500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/06/22 | ||
| 权益最大回撤比 | 42.87% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/06/22 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 273 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2014/10/08 - 2015/11/18 | ||
| 损益最大回撤 | 474000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/06/16 | ||
| 损益最大回撤比 | 32.97% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2015/03/31 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 209 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2014/10/15 - 2015/08/18 | ||
| 风险率 | 13.80% | ||
| 收益率/风险率 | 4.54 | ||
| 每手最大亏损 | 2480.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 442.97 | ||
| 盈利率 | 283.50% | 161.20% | 122.30% |
| 年化单利收益率 | 62.68% | ||
| 月化单利收益率 | 5.15% | ||
| 年化复利收益率 | 34.60% | ||
| 月化复利收益率 | 2.47% | ||
| 胜率 | 40.63% | ||
| 模型得分 | 55分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.17 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.68 | 2.98 | 2.44 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 3.03 | ||
| 净利润 | 1417500 | 806000 | 611500 |
| 总盈利 | 3113000.00 | 1583500.00 | 1529500.00 |
| 总亏损 | 1695500.00 | 777500.00 | 918000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.84 | 2.04 | 1.67 |
| 其中持仓浮盈 | 249000.00 | 0.00 | 249000.00 |
| 交易次数 | 64 | 32 | 32 |
| 盈利比率 | 40.63% | 40.63% | 40.63% |
| 盈利次数 | 26 | 13 | 13 |
| 亏损次数 | 38 | 19 | 19 |
| 持平次数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均交易周期 | 17.28 | 34.56 | 34.56 |
| 平均盈利交易周期 | 42.54 | 85.08 | 85.08 |
| 平均亏损交易周期 | 29.11 | 58.21 | 58.21 |
| 平均盈亏(利润) | 22148.44 | 25187.50 | 19109.38 |
| 平均盈利 | 119730.77 | 121807.70 | 117653.84 |
| 平均亏损 | 44618.42 | 40921.05 | 48315.79 |
| 最大盈利 | 450500.00 | 450500.00 | 249000.00 |
| 最大亏损 | 124000.00 | 110000.00 | 124000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.14 | 0.28 | 0.16 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |
| 净利润/最大亏损 | 11.43 | 7.33 | 4.93 |
| 最大盈利时间 | 2017/09/12 | 2017/09/12 | 2018/12/17 |
| 最大亏损时间 | 2016/11/23 | 2017/03/21 | 2016/11/23 |
| 最大持续盈利次数 | 3 | 6 | 3 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/05/04 - 2016/07/20 | ||
| 最大持续亏损次数 | 9 | 11 | 4 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2014/10/23 - 2015/03/31 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 116285.47 | ||
| 最大使用资金额 | 167960.00 | ||
| 平均资金使用率 | 12.25% | ||
| 最大资金使用率 | 28.50% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 193.40% | 71.10% | 72.50% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 308.30% | 183.20% | 147.10% |
| 期间最大权益 | 1967500 | ||
| 期间最小权益 | 431000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 192020500 | ||
5人赞赏收藏
