商品期货交替多空模型

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本策略巧妙的多次叠加获取均线,并用多周期均线的平均来进一步平滑,构建了经典的均线多空系统。

测算报告

螺纹指数 日线 XB_春冬交替多空模型

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名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2018/12/18 14:31:31    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 日线    
数据开始时间 2013-1-4    
数据结束时间 2018-12-17    
信号计算开始时间 2014-6-11    
信号计算结束时间 2018-12-17    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 24.54%    
模型 XB_春冬交替多空模型    
参数 [13,6,0,0,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1651    
测试周期数 1106    
信号个数 64    
指令总数 65    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 1917500    
空仓周期数 10    
最长连续空仓周期数 9    
最长交易周期 79    
标准离差 107872.92    
标准离差率 487.05%    
夏普比率 6.18    
盈亏总平均/亏损平均 0.50    
权益最大回撤 704500.00    
权益最大回撤时间 2017/06/22    
权益最大回撤比 42.87%    
权益最大回撤比时间 2017/06/22    
权益最长未创新高周期数 273    
权益最长未创新高时间段 2014/10/08 - 2015/11/18    
损益最大回撤 474000.00    
损益最大回撤时间 2017/06/16    
损益最大回撤比 32.97%    
损益最大回撤比时间 2015/03/31    
损益最长未创新高周期数 209    
损益最长未创新高时间段 2014/10/15 - 2015/08/18    
风险率 13.80%    
收益率/风险率 4.54    
每手最大亏损 2480.00    
每手平均盈亏 442.97    
       
盈利率 283.50% 161.20% 122.30%
年化单利收益率 62.68%    
月化单利收益率 5.15%    
年化复利收益率 34.60%    
月化复利收益率 2.47%    
胜率 40.63%    
模型得分 55分    
平均盈利/权益最大回撤 0.17    
平均盈利/平均亏损 2.68 2.98 2.44
平均盈利率/平均亏损率 3.03    
净利润 1417500 806000 611500
总盈利 3113000.00 1583500.00 1529500.00
总亏损 1695500.00 777500.00 918000.00
总盈利/总亏损 1.84 2.04 1.67
其中持仓浮盈 249000.00 0.00 249000.00
       
交易次数 64 32 32
盈利比率 40.63% 40.63% 40.63%
盈利次数 26 13 13
亏损次数 38 19 19
持平次数 0 0 0
       
平均交易周期 17.28 34.56 34.56
平均盈利交易周期 42.54 85.08 85.08
平均亏损交易周期 29.11 58.21 58.21
平均盈亏(利润) 22148.44 25187.50 19109.38
平均盈利 119730.77 121807.70 117653.84
平均亏损 44618.42 40921.05 48315.79
       
最大盈利 450500.00 450500.00 249000.00
最大亏损 124000.00 110000.00 124000.00
最大盈利/总盈利 0.14 0.28 0.16
最大亏损/总亏损 0.07 0.14 0.14
净利润/最大亏损 11.43 7.33 4.93
最大盈利时间 2017/09/12 2017/09/12 2018/12/17
最大亏损时间 2016/11/23 2017/03/21 2016/11/23
       
最大持续盈利次数 3 6 3
最大持续盈利次数出现时间 2016/05/04 - 2016/07/20    
最大持续亏损次数 9 11 4
最大持续亏损次数出现时间 2014/10/23 - 2015/03/31    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 116285.47    
最大使用资金额 167960.00    
平均资金使用率 12.25%    
最大资金使用率 28.50%    
扣除最大盈利后收益率 193.40% 71.10% 72.50%
扣除最大亏损后收益率 308.30% 183.20% 147.10%
       
期间最大权益 1967500    
期间最小权益 431000    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 192020500    
       
       
       
 

 

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