该策略为趋势跟踪交易策略，适用较大周期，如日线。
该模型仅用作模型开发案例，依此入市，风险自负。策略逻辑：
定义成交量加权为VWM
定义波动率
系统入场：当多头势满足并且在SETUPLEN的BAR数目内,当价格达到入场价格后,做多
当空头势满足并且在SETUPLEN的BAR数目内,当价格达到入场价格后,做空
测算报告
螺纹指数 15分钟 成交量加权动量
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/20 15:41:36 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-20 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-20 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.28% | ||
| 模型 | 成交量加权动量 | ||
| 参数 | [5,20,5,0.5,5,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1082 | ||
| 测试周期数 | 17122 | ||
| 信号个数 | 1106 | ||
| 指令总数 | 1106 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1913000 | ||
| 空仓周期数 | 3843 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 98 | ||
| 最长交易周期 | 119 | ||
| 标准离差 | 29311.26 | ||
| 标准离差率 | 1147.14% | ||
| 夏普比率 | 28.00 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.19 | ||
| 权益最大回撤 | 241000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2016/04/22 23:30 | ||
| 权益最大回撤比 | 27.22% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/04/22 23:30 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 1864 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2018/03/30 22:45 - 2018/08/01 09:15 | ||
| 损益最大回撤 | 198000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/10/12 14:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 20.58% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/04/22 23:30 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 1852 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2018/08/21 11:15 - 2018/12/20 14:45 | ||
| 风险率 | 2.50% | ||
| 收益率/风险率 | 38.13 | ||
| 每手最大亏损 | 1470.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 51.10 | ||
| 盈利率 | 282.60% | 275.20% | 7.40% |
| 年化单利收益率 | 95.33% | ||
| 月化单利收益率 | 7.84% | ||
| 年化复利收益率 | 57.25% | ||
| 月化复利收益率 | 3.79% | ||
| 胜率 | 36.53% | ||
| 模型得分 | 45分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.13 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.30 | 2.31 | 2.32 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.50 | ||
| 净利润 | 1413000 | 1376000 | 37000 |
| 总盈利 | 6127500.00 | 3474000.00 | 2653500.00 |
| 总亏损 | 4714500.00 | 2098000.00 | 2616500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.30 | 1.66 | 1.01 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 553 | 276 | 277 |
| 盈利比率 | 35.80% | 41.30% | 30.32% |
| 盈利次数 | 198 | 114 | 84 |
| 亏损次数 | 351 | 159 | 192 |
| 持平次数 | 4 | 3 | 1 |
| 平均交易周期 | 30.96 | 62.04 | 61.81 |
| 平均盈利交易周期 | 86.47 | 150.19 | 203.83 |
| 平均亏损交易周期 | 48.78 | 107.69 | 89.18 |
| 平均盈亏(利润) | 2555.15 | 4985.51 | 133.57 |
| 平均盈利 | 30946.97 | 30473.68 | 31589.29 |
| 平均亏损 | 13431.62 | 13194.97 | 13627.60 |
| 最大盈利 | 155000.00 | 155000.00 | 141500.00 |
| 最大亏损 | 73500.00 | 73500.00 | 60500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 净利润/最大亏损 | 19.22 | 18.72 | 0.61 |
| 最大盈利时间 | 2016/04/21 21:15 | 2016/04/21 21:15 | 2017/04/13 09:15 |
| 最大亏损时间 | 2016/04/22 23:30 | 2016/04/22 23:30 | 2016/12/05 10:30 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 5 | 4 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/09/28 09:30 - 2016/10/13 11:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 9 | 9 | 12 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/01/21 13:30 - 2016/02/03 10:45 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126761.49 | ||
| 最大使用资金额 | 177000.00 | ||
| 平均资金使用率 | 9.77% | ||
| 最大资金使用率 | 16.85% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 251.60% | 244.20% | -20.90% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 297.30% | 289.90% | 19.50% |
| 期间最大权益 | 2056000 | ||
| 期间最小权益 | 487500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1753767000 | ||
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