商品期货成交量加权动量交易系统

.XTRD

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该策略为趋势跟踪交易策略,适用较大周期,如日线。
该模型仅用作模型开发案例,依此入市,风险自负。

策略逻辑:
定义成交量加权为VWM
定义波动率                                   
系统入场:当多头势满足并且在SETUPLEN的BAR数目内,当价格达到入场价格后,做多
当空头势满足并且在SETUPLEN的BAR数目内,当价格达到入场价格后,做空

 

测算报告

螺纹指数 15分钟 成交量加权动量

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名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2018/12/20 15:41:36    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 15分钟    
数据开始时间 2016-1-4    
数据结束时间 2018-12-20    
信号计算开始时间 2016-1-4    
信号计算结束时间 2018-12-20    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 14.28%    
模型 成交量加权动量    
参数 [5,20,5,0.5,5,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1082    
测试周期数 17122    
信号个数 1106    
指令总数 1106    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 1913000    
空仓周期数 3843    
最长连续空仓周期数 98    
最长交易周期 119    
标准离差 29311.26    
标准离差率 1147.14%    
夏普比率 28.00    
盈亏总平均/亏损平均 0.19    
权益最大回撤 241000.00    
权益最大回撤时间 2016/04/22 23:30    
权益最大回撤比 27.22%    
权益最大回撤比时间 2016/04/22 23:30    
权益最长未创新高周期数 1864    
权益最长未创新高时间段 2018/03/30 22:45 - 2018/08/01 09:15    
损益最大回撤 198000.00    
损益最大回撤时间 2017/10/12 14:00    
损益最大回撤比 20.58%    
损益最大回撤比时间 2016/04/22 23:30    
损益最长未创新高周期数 1852    
损益最长未创新高时间段 2018/08/21 11:15 - 2018/12/20 14:45    
风险率 2.50%    
收益率/风险率 38.13    
每手最大亏损 1470.00    
每手平均盈亏 51.10    
       
盈利率 282.60% 275.20% 7.40%
年化单利收益率 95.33%    
月化单利收益率 7.84%    
年化复利收益率 57.25%    
月化复利收益率 3.79%    
胜率 36.53%    
模型得分 45分    
平均盈利/权益最大回撤 0.13    
平均盈利/平均亏损 2.30 2.31 2.32
平均盈利率/平均亏损率 2.50    
净利润 1413000 1376000 37000
总盈利 6127500.00 3474000.00 2653500.00
总亏损 4714500.00 2098000.00 2616500.00
总盈利/总亏损 1.30 1.66 1.01
其中持仓浮盈 0.00 0.00 0.00
       
交易次数 553 276 277
盈利比率 35.80% 41.30% 30.32%
盈利次数 198 114 84
亏损次数 351 159 192
持平次数 4 3 1
       
平均交易周期 30.96 62.04 61.81
平均盈利交易周期 86.47 150.19 203.83
平均亏损交易周期 48.78 107.69 89.18
平均盈亏(利润) 2555.15 4985.51 133.57
平均盈利 30946.97 30473.68 31589.29
平均亏损 13431.62 13194.97 13627.60
       
最大盈利 155000.00 155000.00 141500.00
最大亏损 73500.00 73500.00 60500.00
最大盈利/总盈利 0.03 0.04 0.05
最大亏损/总亏损 0.02 0.04 0.02
净利润/最大亏损 19.22 18.72 0.61
最大盈利时间 2016/04/21 21:15 2016/04/21 21:15 2017/04/13 09:15
最大亏损时间 2016/04/22 23:30 2016/04/22 23:30 2016/12/05 10:30
       
最大持续盈利次数 5 5 4
最大持续盈利次数出现时间 2016/09/28 09:30 - 2016/10/13 11:00    
最大持续亏损次数 9 9 12
最大持续亏损次数出现时间 2016/01/21 13:30 - 2016/02/03 10:45    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 126761.49    
最大使用资金额 177000.00    
平均资金使用率 9.77%    
最大资金使用率 16.85%    
扣除最大盈利后收益率 251.60% 244.20% -20.90%
扣除最大亏损后收益率 297.30% 289.90% 19.50%
       
期间最大权益 2056000    
期间最小权益 487500    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 1753767000    
       
       
       
 

 

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。
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