商品期货ADTM摆动分析交易策略

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1.如果开盘价小于等于一个周期前的开盘价,DTM取值为0,否则取最高价减去开盘价和开盘价减去前一个周期开盘价这两个差值中的最大值
2.如果开盘价大于等于一个周期前的开盘价,DBM取值为0,否则取开盘价减去最低价和开盘价减去前一个周期开盘价这两个差值中的最大值
3.求N个周期内的DTM的总和,求N个周期内的DBM的总和
4.如果STM大于SBM,ADTM取值为(STM-SBM)/STM,如果STM等于SBM,ADTM取值为0,如果STM小于SBM,ADTM取值为(STM-SBM)/SBM
5.求M个周期内的ADTM的简单移动平均
6当ADTM上穿ADTMMA时,做多,当ADTM下穿ADTMMA时,做空

测算报告

螺纹指数 15分钟 摆动分析_ADTM

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名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2018/12/20 15:53:03    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 15分钟    
数据开始时间 2016-1-4    
数据结束时间 2018-12-20    
信号计算开始时间 2016-1-4    
信号计算结束时间 2018-12-20    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 14.34%    
模型 摆动分析_ADTM    
参数 [23,8,0,0,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1082    
测试周期数 17122    
信号个数 2816    
指令总数 2817    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 2660500    
空仓周期数 10    
最长连续空仓周期数 9    
最长交易周期 38    
标准离差 14579.07    
标准离差率 1900.24%    
夏普比率 86.07    
盈亏总平均/亏损平均 0.09    
权益最大回撤 318000.00    
权益最大回撤时间 2016/08/11 11:15    
权益最大回撤比 46.25%    
权益最大回撤比时间 2016/08/11 11:15    
权益最长未创新高周期数 3103    
权益最长未创新高时间段 2016/04/21 21:45 - 2016/11/10 09:00    
损益最大回撤 287000.00    
损益最大回撤时间 2016/08/11 11:15    
损益最大回撤比 43.72%    
损益最大回撤比时间 2016/08/11 11:15    
损益最长未创新高周期数 3097    
损益最长未创新高时间段 2016/04/21 22:30 - 2016/11/09 22:15    
风险率 26.10%    
收益率/风险率 5.58    
每手最大亏损 1500.00    
每手平均盈亏 15.34    
       
盈利率 432.10% 300.80% 131.30%
年化单利收益率 145.76%    
月化单利收益率 11.98%    
年化复利收益率 75.75%    
月化复利收益率 4.74%    
胜率 46.66%    
模型得分 41分    
平均盈利/权益最大回撤 0.04    
平均盈利/平均亏损 1.41 1.46 1.36
平均盈利率/平均亏损率 1.40    
净利润 2160500 1504000 656500
总盈利 14319500.00 7565000.00 6754500.00
总亏损 12159000.00 6061000.00 6098000.00
总盈利/总亏损 1.18 1.25 1.11
其中持仓浮盈 11000.00 11000.00 0.00
       
交易次数 2816 1408 1408
盈利比率 44.46% 45.17% 43.75%
盈利次数 1252 636 616
亏损次数 1502 743 759
持平次数 62 29 33
       
平均交易周期 6.08 12.16 12.16
平均盈利交易周期 13.68 26.92 27.80
平均亏损交易周期 11.40 23.04 22.56
平均盈亏(利润) 767.22 1068.18 466.26
平均盈利 11437.30 11894.65 10965.10
平均亏损 8095.21 8157.47 8034.26
       
最大盈利 95500.00 91000.00 95500.00
最大亏损 75000.00 75000.00 53000.00
最大盈利/总盈利 0.01 0.01 0.01
最大亏损/总亏损 0.01 0.01 0.01
净利润/最大亏损 28.81 20.05 12.39
最大盈利时间 2018/03/23 10:30 2017/08/07 11:00 2018/03/23 10:30
最大亏损时间 2016/05/09 10:00 2016/05/09 10:00 2017/10/13 21:00
       
最大持续盈利次数 7 7 8
最大持续盈利次数出现时间 2016/02/23 23:45 - 2016/02/25 00:15    
最大持续亏损次数 13 9 11
最大持续亏损次数出现时间 2016/03/14 23:30 - 2016/03/16 13:45    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 126792.54    
最大使用资金额 177320.00    
平均资金使用率 11.52%    
最大资金使用率 27.56%    
扣除最大盈利后收益率 413.00% 282.60% 112.20%
扣除最大亏损后收益率 447.10% 315.80% 141.90%
       
期间最大权益 2745500    
期间最小权益 369500    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 8895462500    
       
       
       
 

 

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