测算报告
螺纹指数 15分钟 海龟型简易3均线
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/18 14:45:37 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-18 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-18 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 初始资金比例 | 20.27% | ||
| 模型 | 海龟型简易3均线 | ||
| 参数 | [30,60,120,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1080 | ||
| 测试周期数 | 17075 | ||
| 信号个数 | 98 | ||
| 指令总数 | 98 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1185890 | ||
| 空仓周期数 | 13436 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 2407 | ||
| 最长交易周期 | 803 | ||
| 标准离差 | 96933.58 | ||
| 标准离差率 | 423.98% | ||
| 夏普比率 | 4.11 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.82 | ||
| 权益最大回撤 | 328840.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/07/07 22:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 28.02% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/07/07 22:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 5779 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/07 13:30 - 2018/08/17 21:30 | ||
| 损益最大回撤 | 191100.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/07/06 09:45 | ||
| 损益最大回撤比 | 17.02% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/03/20 14:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 4956 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/08/14 14:30 - 2018/07/06 09:45 | ||
| 风险率 | 3.35% | ||
| 收益率/风险率 | 13.86 | ||
| 每手最大亏损 | 1100.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 309.66 | ||
| 盈利率 | 137.18% | 137.18% | 0.00% |
| 年化单利收益率 | 46.36% | ||
| 月化单利收益率 | 3.81% | ||
| 年化复利收益率 | 33.89% | ||
| 月化复利收益率 | 2.43% | ||
| 胜率 | 30.00% | ||
| 模型得分 | 65分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.43 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 5.07 | 5.07 | ∞ |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 6.27 | ||
| 净利润 | 685890 | 685890 | 0 |
| 总盈利 | 1270780.00 | 1270780.00 | 0.00 |
| 总亏损 | 584890.00 | 584890.00 | 0.00 |
| 总盈利/总亏损 | 2.17 | 2.17 | ∞ |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 30 | 30 | 0 |
| 盈利比率 | 30.00% | 30.00% | 0.00% |
| 盈利次数 | 9 | 9 | 0 |
| 亏损次数 | 21 | 21 | 0 |
| 持平次数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均交易周期 | 569.17 | 569.17 | 0.00 |
| 平均盈利交易周期 | 1897.22 | 1897.22 | 0.00 |
| 平均亏损交易周期 | 813.10 | 813.10 | 0.00 |
| 平均盈亏(利润) | 22863.00 | 22863.00 | 0.00 |
| 平均盈利 | 141197.78 | 141197.78 | 0.00 |
| 平均亏损 | 27851.90 | 27851.90 | 0.00 |
| 最大盈利 | 295030.00 | 295030.00 | 0.00 |
| 最大亏损 | 77000.00 | 77000.00 | 0.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.23 | 0.23 | ∞ |
| 最大亏损/总亏损 | 0.13 | 0.13 | ∞ |
| 净利润/最大亏损 | 8.91 | 8.91 | ∞ |
| 最大盈利时间 | 2018/08/27 10:30 | 2018/08/27 10:30 | -- |
| 最大亏损时间 | 2017/02/28 21:45 | 2017/02/28 21:45 | -- |
| 最大持续盈利次数 | 2 | 2 | 0 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/02/26 10:30 - 2016/03/11 21:15 | ||
| 最大持续亏损次数 | 7 | 7 | 0 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/08/29 21:30 - 2018/07/06 09:45 | ||
| 平均持仓手数 | 64 | ||
| 最大持仓手数 | 70 | ||
| 平均使用资金额 | 152162.58 | ||
| 最大使用资金额 | 233072.00 | ||
| 平均资金使用率 | 17.19% | ||
| 最大资金使用率 | 23.62% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 78.17% | 78.17% | 0.00% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 152.58% | 152.58% | 0.00% |
| 期间最大权益 | 1294120 | ||
| 期间最小权益 | 483270 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 135070190 | ||
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