商品期货MTM指标应用

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动量指标又叫MTM指标,其英文全称是“Momentom Index”,是一种专门研究股价波动的中短期技术分析工具。

  动量指数以分析股价波动的速度为目的,研究股价在波动过程中各种加速,减速,惯性作用以及股价由静到动或由动转静的现象。动量指数的理论基础是价格和供需量的关系,股价的涨幅随着时间,必须日渐缩小,变化的速度力量慢慢减缓,行情则可反转。反之,下跌亦然。动量指数就是这样通过计算股价波动的速度,得出股价进入强势的高峰和转入弱势的低谷等不同讯号,由此成为投资者较喜爱的一种测市工具。

  股价在波动中的动量变化可通过每日之动量点连成曲线即动量线反映出来。在动量指数图中,水平线代表时间,垂直线代表动量范围。动量以0为中心线,即静速地带,中心线上部是股价上升地带,下部是股价下跌地带,动量线根据股价波情况围绕中心线周期性往返运动,从而反映股价波动的速度。

运用原则

  (1)一般情况下,MTM由上向下跌破中心线时为卖出时机,相反,MTM由下向上突破中心线时为买进时机。

  (2)因选设10日移动平均线情况下,当MTM在中心线以上,由上向下跌穿平均为卖出讯号,反之,当MTM在中心线以下,由下向上突破平均线为买入讯号。

  (3)股价在上涨行情中创新高点,而MTM未能配合上升,出现背驰现象,意味上涨动力减弱,此时应关注行情,慎防股价反转下跌。

  (4)股价在下跌行情中走出新低点,而MTM未能配合下降,出现背驰,该情况意味下跌动力减弱,此时应注意逢低承接。

  (5)若股价与MTM在低位同步上升,显示短期将有反弹行情;若股价与MTM在高位同步下降,则显示短期可能出现股价回落。

测算报告

螺纹指数 1小时 摆动分析_MTM

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名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2018/12/21 15:21:34    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 1小时    
数据开始时间 2016-1-4    
数据结束时间 2018-12-21    
信号计算开始时间 2016-1-4    
信号计算结束时间 2018-12-21    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 14.22%    
模型 摆动分析_MTM    
参数 [6,6,0,0,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1083    
测试周期数 5194    
信号个数 1169    
指令总数 1170    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 1582000    
空仓周期数 8    
最长连续空仓周期数 7    
最长交易周期 19    
标准离差 23288.23    
标准离差率 2516.08%    
夏普比率 26.97    
盈亏总平均/亏损平均 0.07    
权益最大回撤 500500.00    
权益最大回撤时间 2017/07/11 09:00    
权益最大回撤比 44.17%    
权益最大回撤比时间 2016/05/09 09:00    
权益最长未创新高周期数 1026    
权益最长未创新高时间段 2017/12/28 22:00 - 2018/08/08 22:00    
损益最大回撤 486000.00    
损益最大回撤时间 2017/07/11 09:00    
损益最大回撤比 44.06%    
损益最大回撤比时间 2016/05/09 09:00    
损益最长未创新高周期数 1011    
损益最长未创新高时间段 2017/12/29 13:00 - 2018/08/07 11:00    
风险率 37.80%    
收益率/风险率 1.93    
每手最大亏损 1700.00    
每手平均盈亏 18.51    
       
盈利率 216.40% 194.90% 21.50%
年化单利收益率 72.93%    
月化单利收益率 5.99%    
年化复利收益率 47.43%    
月化复利收益率 3.24%    
胜率 41.66%    
模型得分 35分    
平均盈利/权益最大回撤 0.04    
平均盈利/平均亏损 1.64 1.75 1.52
平均盈利率/平均亏损率 1.71    
净利润 1082000 974500 107500
总盈利 9802500.00 5377500.00 4425000.00
总亏损 8720500.00 4403000.00 4317500.00
总盈利/总亏损 1.12 1.22 1.02
其中持仓浮盈 -9000.00 0.00 -9000.00
       
交易次数 1169 584 585
盈利比率 40.03% 40.41% 39.66%
盈利次数 468 236 232
亏损次数 682 338 344
持平次数 19 10 9
       
平均交易周期 4.44 8.89 8.88
平均盈利交易周期 11.10 22.01 22.39
平均亏损交易周期 7.62 15.37 15.10
平均盈亏(利润) 925.58 1668.66 183.76
平均盈利 20945.51 22786.02 19073.28
平均亏损 12786.66 13026.63 12550.87
       
最大盈利 138500.00 94000.00 138500.00
最大亏损 85000.00 85000.00 60000.00
最大盈利/总盈利 0.01 0.02 0.03
最大亏损/总亏损 0.01 0.02 0.01
净利润/最大亏损 12.73 11.46 1.79
最大盈利时间 2016/11/30 10:00 2016/12/01 22:00 2016/11/30 10:00
最大亏损时间 2016/12/26 09:00 2016/12/26 09:00 2016/03/07 21:00
       
最大持续盈利次数 5 6 5
最大持续盈利次数出现时间 2016/04/05 21:00 - 2016/04/07 10:00    
最大持续亏损次数 13 13 14
最大持续亏损次数出现时间 2016/03/10 22:00 - 2016/03/16 14:00    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 127137.59    
最大使用资金额 176760.00    
平均资金使用率 13.18%    
最大资金使用率 28.98%    
扣除最大盈利后收益率 188.70% 176.10% -6.20%
扣除最大亏损后收益率 233.40% 211.90% 33.50%
       
期间最大权益 1697000    
期间最小权益 311000    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 3732789000    
       
       
       
 

 

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