正动量指标SRMI在当日收盘价小于前一交易日时，以前一交易日作为衡量基准，当日收盘价大于前一交易日时，以当日一交易日作为衡量基准。
测算报告
螺纹指数 15分钟 摆动分析_SRMI
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/21 18:16:20 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-21 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-21 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.35% | ||
| 模型 | 摆动分析_SRMI | ||
| 参数 | [9,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1083 | ||
| 测试周期数 | 17145 | ||
| 信号个数 | 2875 | ||
| 指令总数 | 2876 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 2631500 | ||
| 空仓周期数 | 11 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 10 | ||
| 最长交易周期 | 35 | ||
| 标准离差 | 14723.09 | ||
| 标准离差率 | 1985.87% | ||
| 夏普比率 | 84.05 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.11 | ||
| 权益最大回撤 | 375000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/02/24 13:30 | ||
| 权益最大回撤比 | 20.36% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/02/24 13:30 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 1939 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/04/06 10:45 - 2017/08/08 10:45 | ||
| 损益最大回撤 | 355500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/02/24 13:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 19.51% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/02/24 13:30 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 2069 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/04/06 13:30 - 2017/08/16 09:15 | ||
| 风险率 | 5.30% | ||
| 收益率/风险率 | 27.11 | ||
| 每手最大亏损 | 1420.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 14.83 | ||
| 盈利率 | 426.30% | 299.00% | 127.30% |
| 年化单利收益率 | 143.67% | ||
| 月化单利收益率 | 11.81% | ||
| 年化复利收益率 | 75.01% | ||
| 月化复利收益率 | 4.71% | ||
| 胜率 | 39.17% | ||
| 模型得分 | 42分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.95 | 1.99 | 1.90 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.03 | ||
| 净利润 | 2131500 | 1495000 | 636500 |
| 总盈利 | 14310500.00 | 7443500.00 | 6867000.00 |
| 总亏损 | 12179000.00 | 5948500.00 | 6230500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.18 | 1.25 | 1.10 |
| 其中持仓浮盈 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 2875 | 1438 | 1437 |
| 盈利比率 | 36.73% | 37.41% | 36.05% |
| 盈利次数 | 1056 | 538 | 518 |
| 亏损次数 | 1749 | 855 | 894 |
| 持平次数 | 70 | 45 | 25 |
| 平均交易周期 | 5.96 | 11.92 | 11.93 |
| 平均盈利交易周期 | 16.24 | 31.87 | 33.10 |
| 平均亏损交易周期 | 9.80 | 20.05 | 19.18 |
| 平均盈亏(利润) | 741.39 | 1039.64 | 442.94 |
| 平均盈利 | 13551.61 | 13835.50 | 13256.76 |
| 平均亏损 | 6963.41 | 6957.31 | 6969.24 |
| 最大盈利 | 118000.00 | 96000.00 | 118000.00 |
| 最大亏损 | 71000.00 | 65500.00 | 71000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 净利润/最大亏损 | 30.02 | 22.82 | 8.96 |
| 最大盈利时间 | 2018/03/23 13:30 | 2017/01/16 13:30 | 2018/03/23 13:30 |
| 最大亏损时间 | 2016/12/12 09:00 | 2017/02/03 09:00 | 2016/12/12 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 6 | 7 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2017/03/29 22:45 - 2017/04/05 22:30 | ||
| 最大持续亏损次数 | 13 | 15 | 15 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/06/01 11:15 - 2017/06/02 22:45 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126859.94 | ||
| 最大使用资金额 | 176880.00 | ||
| 平均资金使用率 | 8.46% | ||
| 最大资金使用率 | 17.20% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 402.70% | 279.80% | 103.70% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 440.50% | 312.10% | 141.50% |
| 期间最大权益 | 2684000 | ||
| 期间最小权益 | 473500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 9170855500 | ||
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