连续4根K线满足收盘价大于等于开盘价并且最近3根K线的收盘价都比前一根K线收盘价高,买平开多仓
连续4根K线满足收盘价小于等于开盘价并且最近3根K线的收盘价都比前一根K线收盘价低,卖平开空仓测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/22 14:41:12 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-24 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-24 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.18% | ||
| 模型 | 股指B | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1086 | ||
| 测试周期数 | 17153 | ||
| 信号个数 | 873 | ||
| 指令总数 | 873 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1707000 | ||
| 空仓周期数 | 14233 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 208 | ||
| 最长交易周期 | 27 | ||
| 标准离差 | 16458.01 | ||
| 标准离差率 | 612.23% | ||
| 夏普比率 | 42.52 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.25 | ||
| 权益最大回撤 | 189000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/02/23 21:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 24.34% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/04/07 21:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 2553 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/01/24 10:00 - 2017/07/13 14:30 | ||
| 损益最大回撤 | 176500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/02/23 21:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 24.34% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/04/07 21:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 2507 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/01/24 10:45 - 2017/07/11 21:00 | ||
| 风险率 | 20.10% | ||
| 收益率/风险率 | 4.04 | ||
| 每手最大亏损 | 1110.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 53.76 | ||
| 盈利率 | 241.40% | 118.10% | 123.30% |
| 年化单利收益率 | 81.13% | ||
| 月化单利收益率 | 6.67% | ||
| 年化复利收益率 | 51.09% | ||
| 月化复利收益率 | 3.45% | ||
| 胜率 | 53.67% | ||
| 模型得分 | 57分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.08 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.37 | 1.24 | 1.54 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.39 | ||
| 净利润 | 1207000 | 590500 | 616500 |
| 总盈利 | 3413500.00 | 1764500.00 | 1649000.00 |
| 总亏损 | 2206500.00 | 1174000.00 | 1032500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.55 | 1.50 | 1.60 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 449 | 238 | 211 |
| 盈利比率 | 52.34% | 54.20% | 50.24% |
| 盈利次数 | 235 | 129 | 106 |
| 亏损次数 | 208 | 106 | 102 |
| 持平次数 | 6 | 3 | 3 |
| 平均交易周期 | 38.20 | 72.07 | 81.29 |
| 平均盈利交易周期 | 72.99 | 132.97 | 161.82 |
| 平均亏损交易周期 | 82.47 | 161.82 | 168.17 |
| 平均盈亏(利润) | 2688.20 | 2481.09 | 2921.80 |
| 平均盈利 | 14525.53 | 13678.29 | 15556.60 |
| 平均亏损 | 10608.17 | 11075.47 | 10122.55 |
| 最大盈利 | 94500.00 | 53500.00 | 94500.00 |
| 最大亏损 | 55500.00 | 55500.00 | 49000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 净利润/最大亏损 | 21.75 | 10.64 | 12.58 |
| 最大盈利时间 | 2016/11/29 21:00 | 2017/10/20 21:00 | 2016/11/29 21:00 |
| 最大亏损时间 | 2017/02/03 09:00 | 2017/02/03 09:00 | 2016/03/08 13:30 |
| 最大持续盈利次数 | 8 | 11 | 8 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/11/15 21:00 - 2016/12/05 14:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 8 | 8 | 6 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/02/07 21:00 - 2017/02/20 11:15 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 128511.90 | ||
| 最大使用资金额 | 176800.00 | ||
| 平均资金使用率 | 12.59% | ||
| 最大资金使用率 | 24.84% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 222.50% | 107.40% | 104.40% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 252.50% | 129.20% | 133.10% |
| 期间最大权益 | 1721500 | ||
| 期间最小权益 | 399500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1457394000 | ||
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