KDJ固定比例止盈止损交易策略
测算报告
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 报告生成时间 |
2019/01/11 14:29:16 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 数据合约 |
螺纹指数 |
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| 交易合约 |
螺纹指数 |
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| K线周期 |
15分钟 |
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| 数据开始时间 |
2016-1-4 |
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| 数据结束时间 |
2019-1-11 |
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| 信号计算开始时间 |
2016-1-4 |
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| 信号计算结束时间 |
2019-1-11 |
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| 单位 |
10（吨/手，元/点） |
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| 保证金 |
8.00% |
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| 手续费 |
0.00%% |
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| 滑点 |
0 |
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| 开仓手数 |
50 |
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| 初始资金比例 |
14.18% |
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| 模型 |
白糖15分钟 |
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| 参数 |
[9,71,2,7,0,0] |
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 测试天数 |
1104 |
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| 测试周期数 |
17433 |
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| 信号个数 |
2910 |
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| 指令总数 |
2910 |
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| 信号消失次数 |
0 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 最终权益 |
1326000 |
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| 空仓周期数 |
12817 |
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| 最长连续空仓周期数 |
68 |
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| 最长交易周期 |
30 |
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| 标准离差 |
9926.02 |
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| 标准离差率 |
1748.47% |
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| 夏普比率 |
47.85 |
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| 盈亏总平均/亏损平均 |
0.05 |
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| 权益最大回撤 |
315000.00 |
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| 权益最大回撤时间 |
2018/04/27 09:15 |
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| 权益最大回撤比 |
22.98% |
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| 权益最大回撤比时间 |
2018/04/27 09:15 |
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| 权益最长未创新高周期数 |
8476 |
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| 权益最长未创新高时间段 |
2017/07/06 21:45 - 2019/01/11 14:00 |
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| 损益最大回撤 |
315000.00 |
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|
| 损益最大回撤时间 |
2018/04/27 09:15 |
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|
| 损益最大回撤比 |
22.98% |
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|
| 损益最大回撤比时间 |
2018/04/27 09:15 |
|
|
| 损益最长未创新高周期数 |
8476 |
|
|
| 损益最长未创新高时间段 |
2017/07/06 21:45 - 2019/01/11 14:00 |
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| 风险率 |
8.90% |
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| 收益率/风险率 |
6.14 |
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| 每手最大亏损 |
880.00 |
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| 每手平均盈亏 |
11.35 |
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| 盈利率 |
165.20% |
84.40% |
80.80% |
| 年化单利收益率 |
54.62% |
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| 月化单利收益率 |
4.49% |
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| 年化复利收益率 |
38.05% |
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| 月化复利收益率 |
2.69% |
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| 胜率 |
68.38% |
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| 模型得分 |
47分 |
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| 平均盈利/权益最大回撤 |
0.02 |
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| 平均盈利/平均亏损 |
0.54 |
0.79 |
0.39 |
| 平均盈利率/平均亏损率 |
0.55 |
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| 净利润 |
826000 |
422000 |
404000 |
| 总盈利 |
6072500.00 |
2274000.00 |
3798500.00 |
| 总亏损 |
5246500.00 |
1852000.00 |
3394500.00 |
| 总盈利/总亏损 |
1.16 |
1.23 |
1.12 |
| 其中持仓浮盈 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 交易次数 |
1455 |
627 |
828 |
| 盈利比率 |
68.25% |
60.61% |
74.03% |
| 盈利次数 |
993 |
380 |
613 |
| 亏损次数 |
460 |
245 |
215 |
| 持平次数 |
2 |
2 |
0 |
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| 平均交易周期 |
11.98 |
27.80 |
21.05 |
| 平均盈利交易周期 |
17.56 |
45.88 |
28.44 |
| 平均亏损交易周期 |
37.90 |
71.16 |
81.08 |
| 平均盈亏(利润) |
567.70 |
673.05 |
487.92 |
| 平均盈利 |
6115.31 |
5984.21 |
6196.57 |
| 平均亏损 |
11405.43 |
7559.18 |
15788.37 |
| |
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|
|
| 最大盈利 |
42000.00 |
42000.00 |
37000.00 |
| 最大亏损 |
44000.00 |
33000.00 |
44000.00 |
| 最大盈利/总盈利 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 最大亏损/总亏损 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 净利润/最大亏损 |
18.77 |
12.79 |
9.18 |
| 最大盈利时间 |
2017/10/12 14:30 |
2017/10/12 14:30 |
2016/11/14 13:30 |
| 最大亏损时间 |
2017/11/01 22:45 |
2016/04/22 22:30 |
2017/11/01 22:45 |
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|
| 最大持续盈利次数 |
26 |
12 |
24 |
| 最大持续盈利次数出现时间 |
2017/04/06 10:45 - 2017/04/19 13:45 |
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|
| 最大持续亏损次数 |
8 |
7 |
6 |
| 最大持续亏损次数出现时间 |
2017/02/24 13:30 - 2017/03/01 11:15 |
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| 平均持仓手数 |
50 |
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|
| 最大持仓手数 |
50 |
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| 平均使用资金额 |
127626.31 |
|
|
| 最大使用资金额 |
177560.00 |
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| 平均资金使用率 |
13.59% |
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|
| 最大资金使用率 |
21.70% |
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| 扣除最大盈利后收益率 |
156.80% |
76.00% |
73.40% |
| 扣除最大亏损后收益率 |
174.00% |
91.00% |
89.60% |
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| 期间最大权益 |
1370500 |
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| 期间最小权益 |
455500 |
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| 手续费 |
0 |
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| 滑点损耗 |
0 |
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| 成交额 |
4720433000 |
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