1. 金融时间序列 1.1什么是时间序列 金融时间序列是属于时间序列数据的一种，他们就是有很强的时间性，数据前后具有很强的依赖性，切无法调整顺序，一般都是二维数据。  时间序列由于具有很强的序列行，而

　　弹性网络（ElasticNet） 弹性网络介于 Ridge 回归和 Lasso 回归之间。它的正则项是 Ridge 回归和 Lasso 回归正则项的简单混合，同时你可以控制它们的混合率 $r$，当 $

　　随机梯度下降 批量梯度下降的最要问题是计算每一步的梯度时都需要使用整个训练集，这导致在规模较大的数据集上，其会变得非常的慢。与其完全相反的随机梯度下降，在每一步的梯度计算上只随机选取训练集中的一个样本

　　在之前的描述中，我们通常把机器学习模型和训练算法当作黑箱子来处理。如果你实践过前几章的一些示例，你惊奇的发现你可以优化回归系统，改进数字图像的分类器，你甚至可以零基础搭建一个垃圾邮件的分类器，但是你却

　　一、收集数据 每一个机器学习问题都始于数据，比如一组邮件、帖子或是推文。文本信息的常见来源包括： 商品评价（来自 Amazon、Yelp 以及其他 App 商城） 用户产出的内容（推文、Faceboo

　　在很多机器学习和深度学习的应用中，我们发现用的最多的优化器是 Adam，为什么呢？ 下面是 TensorFlow 中的优化器 https://www.tensorflow.org/api_guides

　　1引言 我们在《正确理解 Barra 的纯因子模型》介绍了 Barra 的多因子模型。该文讨论的重点在于从业务上说明国家、行业、风格纯因子投资组合的含义，而非具体的数学计算。   不过，后来我意识到我

　　作者： 水奈樾   人工智能爱好者 博客专栏：http://www.cnblogs.com/rucwxb/     神经网络是从生物领域自然的鬼斧神工中学习智慧的一种应用。人工神经网络（ANN）的发展

　　作者： 水奈樾   人工智能爱好者 博客专栏：http://www.cnblogs.com/rucwxb/   上世纪科学家们发现了几个视觉神经特点，视神经具有局部感受野，一整张图的识别由多个局部识别

　　预测商品指数运行态势, 对于指数管理部门而言, 可以在一定层面上监测和引导商品指数的平稳运行, 降低市场风险, 从而促进商品指数的可投资性和标尺性，同时，为优化商品指数编制方案提供参考途径。未来对于指

　　Probability Density Function (pdf) of Sine Wave 首先给出概率分布函数及概率密度函数的定义及相关属性：   下面给出了正弦波的概率密度函数的推导过程，求得

　　In any analysis related to the share prices , the basic assumption is that the prices follow Gaussia

　　两极巴特沃斯低通滤波器属于信号处理中的内容，本文的应用成果来自国外，有许多细节受限于知识背景无法一下子理解清楚，也欢迎对这方面感兴趣的朋友留言交流，这次的推文也算是对前次有关二阶低通滤波器构造的进一步

　　摘要 为保证项目能够健康稳定进行，项目管理中的各项活动都是至关重要的。CMMI 4、5级强调对于项目的估计与决策不仅要依赖于项目经理的工作经验以及历史的度量数据，更要在此基础上通过建立统计模型使估计更

　　由于工作需要，小编需要掌握一元线性回归的算法细节，而不仅仅是简单的调用，这也再一次提醒小编，高等数学、线性代数等数学知识在量化投资领域是多么的重要，大学有棵树挂了好多人，那就是高数，哈哈，好好学习吧骚