在发明者量化交易平台上做开发的小伙伴们可能经常有这样的需求： 开发出一个策略出租时希望对于策略进行不同的资金限制，对策略出租时进行不同的交易所限制（限制策略操作的交易所），再或者希望对于策略出租时进行

　　一、摘要 这是一种动态调仓策略，秉持“仓位比择时更重要”的原则，在跌宕起伏的市场中屡获奇功，深受交易者们的喜爱，这就是网格交易法（Grid Trading Method）,本篇文章我们将依托发明者量化

　　一、摘要 最近大宗商品开始史无前例疯狂上涨模式，成为期货圈热门话题，不管是媒体还是国家监管层均有极大关注。对于交易者来说，在全球大宗商品持续通胀的情况下，择时做多就显得更有意义。本篇文章就以国内商品期

　　前几篇学习了那么多币圈概念、程序化、量化交易基础概念。终于可以切入正题来说说策略本身了，本篇我们一起学习实现一个简单的策略。对于【网格策略】，做交易的同学应该都听说过，没听说过也没关系，如今各大 交易

　　一、摘要 在交易中，市场的参与者往往不是绝对理性的，面对公共信息，大多数人都会做出趋同的决策。就像沙丁鱼群一样，动作整齐划一的打转，遇到危险时能很快分开又整合。而这些可以通过技术分析指标显示出来，根据

　　报错信息 前几篇文章我们已经了解过所谓程序化、量化交易就是一个脚本程序根据从交易所获取到的数据，经过一系列的计算、判断、触发做出一些操作，操作交易所账户进行交易。这些获取数据、操作账户的行为都是通过交

　　一、摘要 马丁格尔策略最早起源于18世纪的法国，不过那个时候它多被用于赌桌上面，之后没过多久就在欧洲广为人知。理论上这是一种胜率接近于100%的策略，直到现在在很多交易市场都有它的身影，如：外汇、期货

　　上期文章我们讲到了程序化交易脚本。其实交易策略就是一个交易脚本程序，文章主要讲到了交易脚本程序需要有硬件载体（程序在哪里运行），这个脚本交易程序可以用那种计算机编程语言编写（列举了在发明者量化交易平台

　　一、摘要 在物理学中，振幅是在波动或振动中距离平衡位置或静止位置的最大位移，它是表示振动的范围和强度的物理量。而商品期货中的振幅就是：开盘后的当日最高价和最低价之间的差的绝对值与昨日收盘价的百分比，它

　　随着区块链资产量化交易的发展，越来越多的区块链资产交易者认识到了量化交易这个工具。但是作为这个圈子的萌新成员，对于很多概念甚是迷惑。被各种名词、软件、信息等弄的晕头转向。本篇就带你一起认识、熟悉常见的

　　往期文章中我们实现了一个简单的现货跟单机器人，今天我们实现一个合约版的简易跟单机器人。 设计思路 合约版的跟单机器人和现货版的有很大区别了，现货跟单主要可以通过监控账户资产变化实现。期货版的则需要监控

　　一、摘要 众所周知由于商品期货交易时间规则限制，白天只有4个小时的交易时间，夜盘只有2~4个小时的交易时间，再加上某些品种还没有夜盘交易时间，综合下来平均一天只有6个小时的交易时间。如果使用发明者量化

　　最近，FMZ量化交易平台支持了数据库接口，所以使用JavaScript语言也可以很方便的实现一个K线行情数据收集器了。 有了需求，马上行动~ 构建 JavaScript版本行情收集器 之前，我们先来熟

　　摘要 数据是量化交易的源头，如何高效地管理大量数据是非常关键的环节，数据库是最佳的解决方案之一，现如今数据库的应用已经是各类日内交易、高频交易等策略的量化标准配置。本篇我们来研究一下发明者量化( FM

　　本次FMZ量化带来的策略是 Deribit期权Delta动态对冲策略 ，简称DDH（dynamic delta hedging）策略。 对于期权交易的学习，我们通常要掌握这几个方面的概念： 期权定价模