在商品期货市场中，交易者面临的不仅是价格的涨跌波动，还有如何在这些波动中找到稳定盈利的机会。而胜率和盈亏比作为两个核心指标，能够帮助交易者量化策略的表现，提升交易的科学性和可持续性。本文将深入探讨胜率

　　优宽量化平台作为专业的量化交易平台，致力于方便广大用户进行量化交易。平台对CTP原始API函数进行了高度封装，提供了CTP系统全API实现的同时，简化了CTP原始返回函数中的诸多细节。这种封装使得重要

　　去年2023年5月，一篇题为 《量化交易平台的坑有多大？由于行情错误1手委托损失400多万！》 的知乎帖子在期货量化圈引起了广泛讨论。文中的作者是一名从事无风险套利的交易员，由于期货行情软件推送数据错

　　在前面的三篇文章中，我们介绍了「订单流」的概念以及相关的Delta，供需失衡和堆积带指标，以及在优宽量化进行指标代码复现。本篇文章中，我们将介绍订单流的两个判断市场趋势反转的指标：微单和POC。 微单

　　在上一篇文章中，我们深入探讨了订单流的Delta指标，这是一个宏观的汇总指标，通过统计在特定周期内累积的买单与卖单的总量，来衡量市场的多空力量对比。然而，除了从宏观角度审视市场动态，我们还可以通过微观

　　上篇文章中，我们详细解释了订单流的概念及其计算原理。基于这一微观指标，我们可以挖掘出一系列动态高效的因子，这些因子能够帮助我们及时辨别多空双方的力量悬殊对比，从而实时识别市场涨跌的转换节奏。通过这种方

　　相对于经典的技术指标使用较长时间内的历史K线数据进行计算，「订单流」更类似于一个商品期货的微观动态指标，它通过实时搜集的最小单位数据-tick数据，用来尝试模拟多头和空头，甚至资金和散户的动态博弈。因

　　枢轴点的历史背景 枢轴点（pivot point）是由一个华尔街知名机构经过长达7年的统计数据得出的结论，发现当天价格有不低于75%的时间会回到枢轴点中央价格线以上。交易员们非常重视这一结果，枢轴点成

　　一、利弗莫尔买入法原理 杰西·利弗莫尔（Jesse Livermore）是20世纪初美国著名的股票和商品期货交易员，被誉为“股市之王”。他的买入法原理是通过逐步加仓来扩大收益，并通过及时止损来控制风险

　　在期货交易中，如何在市场的波动中获取最大的利润并降低风险是每个交易者都关心的问题。‘盈利加仓，亏损减仓’策略正是为了解决这一问题而设计的。本文将详细介绍这一策略的含义、重要性以及在实际交易中的实现方式

　　在金融市场中，投资者经常依赖技术指标来指导交易决策。这些经典的指标在量化发展的初期可能风靡一时，但是随着技术分析的进步，这些指标逐渐黯然失色。其中，一些经典的指标主要优点包括计算简单、信号明确，但也存

　　在金融市场的技术分析中，公平价值缺口（Fair Value Gap，FVG）是由 “Inner Circle Trader” (ICT) 理论引出的重要价格形态。FVG 提供了关于市场动量和价格走势的

　　今天让我们来聊聊艾略特波浪理论，这可是金融市场里的“老中医”，专门用来诊断市场趋势的“脉象”。拉尔夫·纳尔逊·艾略特这位“老中医”发现，市场的走势就像是大海的波浪，一波未平一波又起，而且这些波浪还有规

　　在期权交易中，不同的市场行情需要采用不同的策略来优化收益和控制风险。本文将介绍几种常见的期权交易策略及其具体操作示例，帮助投资者在单边上涨、震荡上涨、单边下跌、震荡下跌、震荡以及大幅波动的市场行情中选

　　波动率微笑，是指期权隐含波动率与行权价格之间的关系曲线。在 Black-Scholes 期权定价模型中假设股价波动率是常数，但实际中经常会低估标的资产的波动率。对于商品和股票期权中，行权价格越高，波动