在上一篇文章中，我们深入探讨了订单流的Delta指标，这是一个宏观的汇总指标，通过统计在特定周期内累积的买单与卖单的总量，来衡量市场的多空力量对比。然而，除了从宏观角度审视市场动态，我们还可以通过微观
相对于经典的技术指标使用较长时间内的历史K线数据进行计算，「订单流」更类似于一个商品期货的微观动态指标，它通过实时搜集的最小单位数据-tick数据，用来尝试模拟多头和空头，甚至资金和散户的动态博弈。因
叠甲：本文仅做商品期货高频策略的探索性尝试，与实际专业高频策略还具有一定差距，请各位量化大拿轻喷~~ 上节课我们介绍了商品期货高频交易中使用到的订单薄数据。订单薄数据在高频交易中可以有很多的用途，例如
FMZ作为专业开放的量化平台，一直致力于为用户提供更好的策略编写环境。而大家都知道，在策略编写过程中，数据是策略编写重要的底层基础。相对于技术派交易者仅使用期货的量价数据，基本面交易者更加喜欢从宏观的
