期货量化进阶:建立自己的交易系统

期货交易之前,我们会分析历史价格和图形,来判断未来的价格走势。但这只是实盘价格的第一步。要想实现长期稳定的盈利,应该建立自己的交易理念和交易系统,然后规则化的执行,才有可能成功。

 

交易系统的建立

一个完整的交易系统,需要对整个交易周期的每个决策点作出明确的规则,例如:数据获取、数据计算、开平仓条件、止盈止损条件、资金管理等等。当让这些规则必须符合你的性格,你对市场的认知以及你对风险的承受力,并且每个规则是唯一的,不能有客观上的分歧。

 

最重要的是每一个交易者在期货交易的时候严格执行这个交易系统,就像过马路遵守红绿灯信号一样。最好是将这个交易系统编写成一个可以自动交易的策略,在实盘的时候由电脑帮助交易。

 

这样可以有效帮助交易者克服人性的弱点。因为电脑的执行效率和执行速度都比人优势,它可以做到100%的执行。那么交易者就可以从由情绪支配的主观交易转变为量化交易。在电脑的帮助下,当交易者长期准确全面的执行交易系统时,交易者就成功的入门。

 

交易系统的作用

  1. 辅助分析市场

在主观交易中,每个人的进出场点都有他的理由,很多主观交易者更愿意相信内幕消息,对正确的消息选择性记忆,对不正确的消息选择性的忽略。但是这种由选择性记忆形成的模糊经验,在实盘中是很难长期获得盈利的。

 

但是大部分交易系统是按照统计学原理设计,如果交易者能够用统计学去观察研究市场,不参与自己的主观偏见,在加上合理的头寸管理,就能理解真正意义上的技术分析,也会对期货市场有更深的理解。

  1. 控制交易风险

头寸管理和风险控制是每个交易系统的组成部分,比如:开仓数量、单笔交易的最大亏损、最大连续亏损、品种管理等等,都是头寸管理和风险控制。因为一个优秀的交易系统,在开仓之前就已经计算好风险和利润

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。

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