2015年7月31日，证监会发布公告，称证监会相关派出机构、沪深交易所正在对部分具有程序化交易特征的机构和个人进行核查，对频繁申报或频繁撤销申报，涉嫌影响证券交易价格或其他投资者的投资决定的24个账户

　　NO.1QUANT.LA   腾讯总部大厦  ·  深夜   上图拍摄于腾讯全球新总部滨海大厦。在深夜，腾讯大楼几乎是周围所有楼里最亮的。到凌晨两点的时候上面三四层会关灯，但下面依然灯火通明，周末也是

　　随着衍生性金融交易的逐渐发展，越来越多的投资人参与到市场交易中。交易者大多都会面临这样或那样的问题，其中最大的困难在于很多交易者敌不过人性的贪婪和恐惧。 程序化解交易可以在一定程度上帮助投资者避免情绪

　　1. 在交换主力合约的空窗期时，最佳的做法是尽量少使用和不使用原来有的策略，那什么时候可以再次的使用原来的策略呢？需要在新合约走出一段时间的规律后，可以适应原策略或者修整后可行的时候， 就能再次使用原

　　第一部分：交易系统的构成框架 首先 ， 一个交易系统必须具备精准定义的特性，否则后续的实盘统计系统修正是无法跟进的； 其次 ，一个交易系统可以包含多个子系统，但子系统之间必须没有丝毫关联性，尤其在进场

　　前言 在本文开始前，作者并没有提倡LSTM是一种高度可靠的模型，它可以很好地利用股票数据中的内在模式，或者可以在没有任何人参与的情况下使用。写这篇文章，纯粹是出于对机器学习的热爱。在我看来，该模型已经

　　NO.1   在华尔街，量化交易已经是市场交易的主导力量 。很多国际顶尖投行，已经禁止人工做方向性投机交易。 国内的量化交易发展也非常迅猛，机构在用，期货高手也在用，参与量化交易的人越来越多。 但周围

　　量化策略研究指的是 需要依据一种或多种确凿的获利理念，通过某一特定显式表示的模型，指导参与者反复地以人工或机器执行指令，参与单边或多空交易。 在策略的执行过程中，需要实时监控资产组合价值与目标利润的偏

　　NO.1   前言 数字货币交易市场由于其特殊性越来越受到量化交易者的关注，实际上程序化交易已经是数字货币的主流，对冲做市等策略无时无刻不在活跃着市场。 而编程基础薄弱的初学者想要进入这一领域，面对众

　　很多趋势投资者把量化交易视为一样“可以躺着赚钱的”形式。但现实真有这么美好么？策略师Nick Colas认为量化交易存在制定通用规则难、无法有效收集信息、数据挖掘工作繁重、市场情绪不断变化等十大难题。

　　量化交易（Quantitative Trading）与传统证券交易机制存在极大的差异，一度有人神侃，量化交易就是“让机器赚钱，你躺那儿数钱”。本文是一篇入门文章，带您一睹量化交易的“剪影”，并非说笑，

　　一、偷价 如果一个交易策略要求你利用信号触发前的价格进行交易，那么这个交易策略就存在偷价的问题。偷价发出的交易信号不会消失，但是你已经没有机会利用这个信号进行交易了。例如，信号可能提示，如果当天收盘价

　　本文介绍跨期套利策略回测的完整版本，并提供回测代码。该代码适用OKEx交易所的合约交易规则，由于各个交易所的合约交易规则并不一样，因此使用其他交易所的数据进行代入时，得到的结果极有可能是不正确的。 本

　　因子选股模型是应用最为广泛的一种选股模型，基本原理是采用某个或某些因子作为选股的标准，满足这些因子的股票则被买入，不满足的则卖出。  因子选股模型为什么适用？举一个简单的例子：如果有一批人参加马拉松，

　　第一条： 在交换主力合约的空窗期时，最佳的做法是尽量少使用和不使用原来有的策略，那什么时候可以再次的使用原来的策略呢？需要在新合约走出一段时间的规律后，可以适应原策略或者修整后可行的时候，就能再次使用