资本资产定价模型（CAPM） CAPM模型由Sharpe等人以Markowitz的资产组合理论为基础进一步发展得到，是将经济学原理应用在金融领域的重要理论成果，几十年来广泛应用于风险投资、公司金融等领
1982年，Engle构造了方差随时间变化的自回归条件异方差ARCH模型 。1986年，Bollerslev提出了GARCH模型，将高阶的ARCH模型转化为简洁的GARCH模型，描绘出金融数据方差项的
