跨期套利是指利用出现异常价差的机会，通过对不同到期月份的期货合约做同时、反向的交易，买入低估品种，卖出高估品种，待其价差回复正常时平仓获利的策略。 本文基于股指期货的持有成本模型对跨期套利的类型进行总
格兰杰因果检验 格兰杰因果检验为2003年诺贝尔经济学奖得主克莱夫·格兰杰（Clive W. J. Granger）所开创，用于分析经济变量之间的因果关系。他给 因果关系定义为“依赖于使用过去某些时点
在统计套利中，除了基于产业经济上的联系建立配对组合外，也可通过统计方法挖掘配对组合间的相关关系，尽管相关不一定协整，但可为协整检验提供预处理。 pearson correlation coeffi
1982年，Engle构造了方差随时间变化的自回归条件异方差ARCH模型 。1986年，Bollerslev提出了GARCH模型，将高阶的ARCH模型转化为简洁的GARCH模型，描绘出金融数据方差项的
